Сравнение VGELX с RMLPX
VGELX (Vanguard Energy Fund Admiral Shares) and RMLPX (Recurrent MLP & Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, VGELX returned 23.55%/yr vs 27.44%/yr for RMLPX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VGELX charges 0.33%/yr vs 1.25%/yr for RMLPX.
Доходность
Сравнение доходности VGELX и RMLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGELX показывает доходность 20.51%, что значительно ниже, чем у RMLPX с доходностью 36.63%.
VGELX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 17.18%
- С начала года
- 20.51%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 26.49%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 9.05%
RMLPX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 5.98%
- 6 месяцев
- 31.71%
- С начала года
- 36.63%
- 1 год
- 42.99%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 27.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGELX и RMLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 20.51% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% |
RMLPX Recurrent MLP & Infrastructure Fund | 36.63% | 8.98% | 30.03% | 16.79% | 35.03% | 42.56% | -28.37% | 15.33% | -15.93% |
Correlation
The correlation between VGELX and RMLPX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between VGELX and RMLPX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGELX vs. RMLPX — Ранг доходности на риск
VGELX
RMLPX
Сравнение VGELX c RMLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGELX | RMLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 4.57 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 12.12 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGELX и RMLPX
Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, примерно равная максимальной просадке RMLPX в -66.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и RMLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGELX | RMLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -66.95% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -9.09% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.30% | -18.75% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -22.83% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -2.14% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -10.19% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.42% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGELX и RMLPX
Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 4.90%, в то время как у Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGELX | RMLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 6.52% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 13.95% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 17.02% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 21.36% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 27.96% | -4.88% |
Сравнение комиссий VGELX и RMLPX
VGELX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии RMLPX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGELX и RMLPX
Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности RMLPX в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMLPX Recurrent MLP & Infrastructure Fund | 4.77% | 6.38% | 7.63% | 6.49% | 7.08% | 8.89% | 13.48% | 7.25% | 5.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 7.17% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
VGELX and RMLPX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMLPX has higher volatility (6.52%) compared to VGELX (4.90%). In terms of maximum drawdown, VGELX dropped -65.22% vs RMLPX's -66.95%.
RMLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGELX и RMLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор