PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMLPX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMLPX с VENAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).

RMLPX управляется Rrecurrent Advisors. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RMLPX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMLPX и VENAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		31.75%8.98%30.03%16.79%35.03%42.56%-28.37%15.33%-15.93%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		39.76%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-21.33%

Доходность по периодам

С начала года, RMLPX показывает доходность 31.75%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 39.76%.

RMLPX

1 день
-0.94%
1 месяц
10.14%
С начала года
31.75%
6 месяцев
31.23%
1 год
36.53%
3 года*
29.25%
5 лет*
28.54%
10 лет*
—

VENAX

1 день
-1.12%
1 месяц
11.69%
С начала года
39.76%
6 месяцев
41.02%
1 год
39.10%
3 года*
18.90%
5 лет*
25.11%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Recurrent MLP & Infrastructure Fund

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RMLPX:
RMLPX с VOORMLPX с CSUIXRMLPX с FSENXRMLPX с PRNEXRMLPX с DHIVXRMLPX с JEEIXRMLPX с PAXDX
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VFINXVENAX с SPYVENAX с VGT

Сравнение комиссий RMLPX и VENAX

RMLPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.

RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

RMLPX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMLPX
Ранг доходности на риск RMLPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMLPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMLPX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMLPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMLPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMLPX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMLPX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMLPXVENAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.63

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.05

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.09

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

5.98

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMLPX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMLPX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VENAX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMLPX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMLPXVENAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.63

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.95

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.29

+0.21

Корреляция

Корреляция между RMLPX и VENAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMLPX и VENAX

Дивидендная доходность RMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности VENAX в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		4.89%6.38%7.63%6.49%7.08%8.89%13.48%7.25%5.85%0.00%0.00%0.00%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.25%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок RMLPX и VENAX

Максимальная просадка RMLPX за все время составила -66.95%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMLPX и VENAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMLPXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.95%

-74.42%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.37%

-19.04%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-26.59%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.12%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-20.09%

+9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

6.64%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RMLPX и VENAX

Текущая волатильность для Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) составляет 4.41%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что RMLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMLPXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.01%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

13.94%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

24.99%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

26.55%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.16%

30.17%

-2.01%