PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMLPX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMLPX с VENAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMLPX (Recurrent MLP & Infrastructure Fund) and VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, RMLPX returned 24.50%/yr vs 20.23%/yr for VENAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RMLPX charges 1.25%/yr vs 0.10%/yr for VENAX.

Доходность

Сравнение доходности RMLPX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMLPX показывает доходность 32.69%, что значительно выше, чем у VENAX с доходностью 30.74%.

RMLPX

1 день
1.73%
1 месяц
-2.08%
С начала года
32.69%
6 месяцев
29.61%
1 год
41.17%
3 года*
29.75%
5 лет*
24.50%
10 лет*
—

VENAX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.23%
С начала года
30.74%
6 месяцев
27.90%
1 год
43.96%
3 года*
17.52%
5 лет*
20.23%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMLPX и VENAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		32.69%8.98%30.03%16.79%35.03%42.56%-28.37%15.33%-15.93%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		30.74%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-21.33%

Correlation

The correlation between RMLPX and VENAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.

0.89

The correlation between RMLPX and VENAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Recurrent MLP & Infrastructure Fund

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RMLPX:
RMLPX с VOORMLPX с FSENXRMLPX с CSUIXRMLPX с PSPFXRMLPX с GRHIXRMLPX с DHIVXRMLPX с VGENX
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VGIAXVENAX с VFINXVENAX с FSCSX

Доходность на риск

RMLPX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMLPX
Ранг доходности на риск RMLPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMLPX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMLPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMLPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMLPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMLPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMLPX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMLPXVENAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.26

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.90

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.59

3.91

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

11.54

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMLPX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMLPX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VENAX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMLPX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMLPXVENAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.26

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.77

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.27

+0.21

Просадки

Сравнение просадок RMLPX и VENAX

Максимальная просадка RMLPX за все время составила -66.95%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMLPX и VENAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMLPXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.95%

-74.42%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-11.79%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-21.44%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-26.59%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-7.50%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-19.98%

+9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.99%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RMLPX и VENAX

Текущая волатильность для Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) составляет 6.83%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что RMLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMLPXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

7.91%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

16.29%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

20.40%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

26.43%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

30.24%

-2.19%

Сравнение комиссий RMLPX и VENAX

RMLPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMLPX и VENAX

Дивидендная доходность RMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности VENAX в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		4.86%6.38%7.63%6.49%7.08%8.89%13.48%7.25%5.85%0.00%0.00%0.00%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.40%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

RMLPX and VENAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VENAX has higher volatility (7.91%) compared to RMLPX (6.83%). In terms of maximum drawdown, RMLPX dropped -66.95% vs VENAX's -74.42%.

RMLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMLPX и VENAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор