Сравнение RMLPX с FSDPX
RMLPX (Recurrent MLP & Infrastructure Fund) and FSDPX (Fidelity Select Materials Portfolio) are both mutual funds - RMLPX is a Infrastructure Equities fund managed by Recurrent, while FSDPX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, RMLPX returned 27.46%/yr vs 5.79%/yr for FSDPX. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RMLPX charges 1.25%/yr vs 0.74%/yr for FSDPX.
Доходность
Сравнение доходности RMLPX и FSDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMLPX показывает доходность 37.12%, что значительно выше, чем у FSDPX с доходностью 12.25%.
RMLPX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 6.42%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 37.12%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 27.68%
- 5 лет*
- 27.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.80%
FSDPX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- -1.51%
- С начала года
- 12.25%
- 1 год
- 17.07%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.89%
- Всё время*
- 9.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RMLPX и FSDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMLPX Recurrent MLP & Infrastructure Fund | 37.12% | 8.98% | 30.03% | 16.79% | 35.03% | 42.56% | -28.37% | 15.33% | -15.93% |
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 12.25% | 11.32% | -2.95% | 7.29% | -9.86% | 31.66% | 21.78% | 12.40% | -23.74% |
Correlation
The correlation between RMLPX and FSDPX is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between RMLPX and FSDPX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMLPX vs. FSDPX — Ранг доходности на риск
RMLPX
FSDPX
Сравнение RMLPX c FSDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMLPX | FSDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.17 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 1.50 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 4.08 | +8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMLPX и FSDPX
Максимальная просадка RMLPX за все время составила -66.95%, примерно равная максимальной просадке FSDPX в -64.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMLPX и FSDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMLPX | FSDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.95% | -64.19% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -12.16% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -22.13% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -25.39% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -5.38% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -11.27% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.46% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMLPX и FSDPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что RMLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMLPX | FSDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.77% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 15.20% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 18.85% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 20.44% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.91% | 21.73% | +6.18% |
Сравнение комиссий RMLPX и FSDPX
RMLPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FSDPX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMLPX и FSDPX
Дивидендная доходность RMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности FSDPX в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 5.00% | 1.94% | 12.46% | 5.46% | 3.34% | 0.71% | 0.68% | 1.22% | 12.89% | 5.08% | 1.05% | 2.42% |
RMLPX Recurrent MLP & Infrastructure Fund | 4.75% | 6.38% | 7.63% | 6.49% | 7.08% | 8.89% | 13.48% | 7.25% | 5.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMLPX and FSDPX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMLPX has higher volatility (6.28%) compared to FSDPX (5.77%). In terms of maximum drawdown, RMLPX dropped -66.95% vs FSDPX's -64.19%.
RMLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMLPX и FSDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор