PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMLPX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMLPX с PSPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

RMLPX управляется Rrecurrent Advisors. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности RMLPX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMLPX и PSPFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		31.75%8.98%30.03%16.79%35.03%42.56%-28.37%15.33%-15.93%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-26.66%

Доходность по периодам

С начала года, RMLPX показывает доходность 31.75%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 5.05%.

RMLPX

1 день
-0.94%
1 месяц
10.14%
С начала года
31.75%
6 месяцев
31.23%
1 год
36.53%
3 года*
29.25%
5 лет*
28.54%
10 лет*
—

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Recurrent MLP & Infrastructure Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с RMLPX:
RMLPX с VOORMLPX с CSUIXRMLPX с FSENXRMLPX с PRNEXRMLPX с DHIVXRMLPX с JEEIXRMLPX с PAXDX
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX

Сравнение комиссий RMLPX и PSPFX

RMLPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund

Доходность на риск

RMLPX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMLPX
Ранг доходности на риск RMLPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMLPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMLPX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMLPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMLPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMLPX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMLPX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMLPXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

3.15

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

3.48

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.54

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

4.64

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

18.63

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMLPX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMLPX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа PSPFX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMLPX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMLPXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

3.15

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.41

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.19

+0.30

Корреляция

Корреляция между RMLPX и PSPFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMLPX и PSPFX

Дивидендная доходность RMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности PSPFX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		4.89%6.38%7.63%6.49%7.08%8.89%13.48%7.25%5.85%0.00%0.00%0.00%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок RMLPX и PSPFX

Максимальная просадка RMLPX за все время составила -66.95%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMLPX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMLPXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.95%

-79.09%

+12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.37%

-17.96%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-39.15%

+16.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-15.91%

+14.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-42.65%

+32.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

4.47%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RMLPX и PSPFX

Текущая волатильность для Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) составляет 4.41%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что RMLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMLPXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

10.47%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

23.43%

-12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

27.28%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

22.85%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.16%

21.64%

+6.52%