PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEJ.DE с FLXK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGEJ.DE с FLXK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGEJ.DE (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing) and FLXK.DE (Franklin FTSE Korea UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - VGEJ.DE tracks the FTSE Developed Asia Pacific ex Japan while FLXK.DE tracks the FTSE Korea 30/18 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEJ.DE returned 15.69%/yr vs 20.42%/yr for FLXK.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VGEJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for FLXK.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGEJ.DE и FLXK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGEJ.DE показывает доходность 50.18%, что значительно ниже, чем у FLXK.DE с доходностью 113.07%.

VGEJ.DE

1 день
-3.08%
1 месяц
7.14%
С начала года
50.18%
6 месяцев
54.46%
1 год
78.68%
3 года*
26.79%
5 лет*
15.69%
10 лет*
15.36%

FLXK.DE

1 день
-5.45%
1 месяц
13.51%
С начала года
113.07%
6 месяцев
125.49%
1 год
216.17%
3 года*
46.07%
5 лет*
20.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGEJ.DE и FLXK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGEJ.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		50.18%24.74%3.34%10.27%-4.11%14.06%11.18%13.06%
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		113.07%73.17%-17.06%16.74%-23.45%0.14%34.15%14.19%

Correlation

The correlation between VGEJ.DE and FLXK.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2019 г.

0.85

The correlation between VGEJ.DE and FLXK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Часто сравнивают с VGEJ.DE:
VGEJ.DE с HWWA.LVGEJ.DE с USDV.LVGEJ.DE с IAPD.LVGEJ.DE с TDGB.LVGEJ.DE с ISF.LVGEJ.DE с CEBL.DEVGEJ.DE с DX2S.DE
Часто сравнивают с FLXK.DE:
FLXK.DE с EWYFLXK.DE с 4GLD.DEFLXK.DE с CNYAFLXK.DE с FLKRFLXK.DE с BRK-AFLXK.DE с EUNL.DEFLXK.DE с DIA

Доходность на риск

VGEJ.DE vs. FLXK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEJ.DE
Ранг доходности на риск VGEJ.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEJ.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEJ.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FLXK.DE
Ранг доходности на риск FLXK.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXK.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEJ.DE c FLXK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGEJ.DEFLXK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
5.91

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
5.46

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.79

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

10.68

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.13

38.63

-14.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGEJ.DE vs. FLXK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEJ.DE на текущий момент составляет 3.80, что ниже коэффициента Шарпа FLXK.DE равного 5.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEJ.DE и FLXK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGEJ.DEFLXK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

5.91

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.80

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.84

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VGEJ.DE и FLXK.DE

Максимальная просадка VGEJ.DE за все время составила -36.78%, что меньше максимальной просадки FLXK.DE в -39.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEJ.DE и FLXK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGEJ.DEFLXK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.78%

-39.43%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-20.92%

+7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-29.99%

+10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-39.36%

+19.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-5.90%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-15.54%

+10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

5.80%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEJ.DE и FLXK.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) составляет 10.63%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что VGEJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGEJ.DEFLXK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

17.58%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

33.23%

-14.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

37.87%

-16.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

25.35%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

26.75%

-7.46%

Сравнение комиссий VGEJ.DE и FLXK.DE

VGEJ.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FLXK.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEJ.DE и FLXK.DE

Дивидендная доходность VGEJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как FLXK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGEJ.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		1.80%2.75%5.36%7.33%7.98%7.49%4.34%6.92%7.83%4.28%3.08%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VGEJ.DE and FLXK.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FLXK.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXK.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for VGEJ.DE.

VGEJ.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific ex Japan, while FLXK.DE tracks FTSE Korea 30/18 Capped. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for VGEJ.DE and 0.09% for FLXK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGEJ.DE и FLXK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор