Сравнение VGEJ.DE с DX2S.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE).
VGEJ.DE и DX2S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGEJ.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific ex Japan. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. DX2S.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P/ASX 200. Фонд был запущен 17 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGEJ.DE и DX2S.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGEJ.DE и DX2S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEJ.DE Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 14.59% | 24.74% | 3.34% | 10.27% | -4.11% | 14.06% | 11.18% | 25.07% | -6.90% | 9.13% |
DX2S.DE Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 5.03% | 4.55% | 8.00% | 7.90% | -3.18% | 19.42% | 0.73% | 25.78% | -8.43% | 4.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VGEJ.DE показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у DX2S.DE с доходностью 5.03%.
VGEJ.DE
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 45.12%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
DX2S.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 8.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGEJ.DE и DX2S.DE
VGEJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DX2S.DE в 0.50%.
Доходность на риск
VGEJ.DE vs. DX2S.DE — Ранг доходности на риск
VGEJ.DE
DX2S.DE
Сравнение VGEJ.DE c DX2S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGEJ.DE | DX2S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.84 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.19 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.19 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.24 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.77 | 7.19 | +8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGEJ.DE | DX2S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.84 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.38 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.26 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между VGEJ.DE и DX2S.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEJ.DE и DX2S.DE
Дивидендная доходность VGEJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности DX2S.DE в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEJ.DE Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 2.36% | 2.75% | 5.36% | 7.33% | 7.98% | 7.49% | 4.34% | 6.92% | 7.83% | 4.28% | 0.00% | 0.00% |
DX2S.DE Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 2.61% | 2.75% | 3.13% | 3.81% | 5.44% | 2.05% | 5.01% | 3.62% | 3.60% | 3.63% | 4.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGEJ.DE и DX2S.DE
Максимальная просадка VGEJ.DE за все время составила -36.78%, что меньше максимальной просадки DX2S.DE в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEJ.DE и DX2S.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGEJ.DE | DX2S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.78% | -55.30% | +18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -10.99% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.66% | -23.42% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -6.05% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -9.20% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.62% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGEJ.DE и DX2S.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что VGEJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX2S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGEJ.DE | DX2S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 5.87% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 10.44% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 17.97% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 16.88% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 19.29% | -0.91% |