Сравнение VGEJ.DE с CEBL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE).
VGEJ.DE и CEBL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGEJ.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific ex Japan. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. CEBL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia. Фонд был запущен 6 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGEJ.DE и CEBL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGEJ.DE и CEBL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEJ.DE Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 14.59% | 24.74% | 3.34% | 10.27% | -4.11% | 14.06% | 11.18% | 25.07% | -6.90% | 9.13% |
CEBL.DE iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 3.70% | 19.13% | 18.60% | 3.15% | -15.54% | 2.03% | 15.18% | 22.17% | -12.65% | 8.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VGEJ.DE показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у CEBL.DE с доходностью 3.70%.
VGEJ.DE
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 45.12%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
CEBL.DE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGEJ.DE и CEBL.DE
VGEJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CEBL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGEJ.DE vs. CEBL.DE — Ранг доходности на риск
VGEJ.DE
CEBL.DE
Сравнение VGEJ.DE c CEBL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGEJ.DE | CEBL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.17 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.65 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.49 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.77 | 9.33 | +6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGEJ.DE | CEBL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.17 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.19 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.35 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между VGEJ.DE и CEBL.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEJ.DE и CEBL.DE
Дивидендная доходность VGEJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как CEBL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEJ.DE Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 2.36% | 2.75% | 5.36% | 7.33% | 7.98% | 7.49% | 4.34% | 6.92% | 7.83% | 4.28% | 0.00% | 0.00% |
CEBL.DE iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGEJ.DE и CEBL.DE
Максимальная просадка VGEJ.DE за все время составила -36.78%, примерно равная максимальной просадке CEBL.DE в -35.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEJ.DE и CEBL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGEJ.DE | CEBL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.78% | -35.09% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -11.43% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.66% | -29.00% | +9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -9.76% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -11.19% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.05% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGEJ.DE и CEBL.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что VGEJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEBL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGEJ.DE | CEBL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 7.68% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 14.46% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 20.34% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 17.92% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 18.70% | -0.32% |