PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGEJ.DE с HWWA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGEJ.DE и HWWA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGEJ.DE и HWWA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGEJ.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing
14.59%24.74%3.34%10.27%-4.11%14.06%11.18%25.07%-6.90%9.13%
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF
1.24%10.65%23.52%18.16%-12.58%29.62%5.00%26.11%-6.71%7.13%
Разные валюты инструментов

VGEJ.DE торгуется в EUR, в то время как HWWA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HWWA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGEJ.DE показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у HWWA.L с доходностью 1.24%.


VGEJ.DE

1 день
-1.76%
1 месяц
-3.55%
С начала года
14.59%
6 месяцев
23.12%
1 год
45.12%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.04%
10 лет*

HWWA.L

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.82%
С начала года
1.24%
6 месяцев
5.97%
1 год
16.30%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.67%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGEJ.DE и HWWA.L

VGEJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HWWA.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VGEJ.DE vs. HWWA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGEJ.DE
Ранг доходности на риск VGEJ.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEJ.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEJ.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина

HWWA.L
Ранг доходности на риск HWWA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWWA.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWWA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWWA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWWA.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEJ.DE c HWWA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGEJ.DEHWWA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.08

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.46

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

3.60

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.77

14.45

+1.32

VGEJ.DE vs. HWWA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEJ.DE на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа HWWA.L равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEJ.DE и HWWA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGEJ.DEHWWA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.08

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.66

-0.02

Корреляция

Корреляция между VGEJ.DE и HWWA.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEJ.DE и HWWA.L

Дивидендная доходность VGEJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности HWWA.L в 1.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGEJ.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing
2.36%2.75%5.36%7.33%7.98%7.49%4.34%6.92%7.83%4.28%0.00%0.00%
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF
1.42%1.43%1.58%1.95%2.07%1.48%1.45%2.07%2.10%1.86%1.71%1.97%

Просадки

Сравнение просадок VGEJ.DE и HWWA.L

Максимальная просадка VGEJ.DE за все время составила -36.78%, что больше максимальной просадки HWWA.L в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEJ.DE и HWWA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


VGEJ.DEHWWA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.78%

-25.12%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-6.74%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-16.79%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-3.67%

-6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-3.57%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.62%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEJ.DE и HWWA.L

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что VGEJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWWA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGEJ.DEHWWA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

4.53%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

8.18%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

15.03%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

13.53%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

15.00%

+3.38%