Сравнение VGEJ.DE с USDV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L).
VGEJ.DE и USDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGEJ.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific ex Japan. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. USDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGEJ.DE и USDV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGEJ.DE и USDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEJ.DE Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 14.59% | 24.74% | 3.34% | 10.27% | -4.11% | 14.06% | 11.18% | 25.07% | -6.90% | 9.13% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 6.65% | -4.13% | 14.62% | -1.47% | 5.82% | 34.99% | -8.00% | 27.30% | 0.24% | 10.75% |
Разные валюты инструментов
VGEJ.DE торгуется в EUR, в то время как USDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGEJ.DE показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у USDV.L с доходностью 6.65%.
VGEJ.DE
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 45.12%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
USDV.L
- 1 день
- -24.32%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 9.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGEJ.DE и USDV.L
VGEJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.
Доходность на риск
VGEJ.DE vs. USDV.L — Ранг доходности на риск
VGEJ.DE
USDV.L
Сравнение VGEJ.DE c USDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGEJ.DE | USDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.07 | +2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 0.45 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.12 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 0.31 | +3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.77 | 2.72 | +13.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGEJ.DE | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.07 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.31 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VGEJ.DE и USDV.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEJ.DE и USDV.L
Дивидендная доходность VGEJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности USDV.L в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEJ.DE Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 2.36% | 2.75% | 5.36% | 7.33% | 7.98% | 7.49% | 4.34% | 6.92% | 7.83% | 4.28% | 0.00% | 0.00% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.06% | 2.20% | 1.99% | 2.29% | 2.11% | 2.12% | 2.57% | 2.65% | 2.19% | 3.07% | 1.65% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGEJ.DE и USDV.L
Максимальная просадка VGEJ.DE за все время составила -36.78%, примерно равная максимальной просадке USDV.L в -35.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEJ.DE и USDV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGEJ.DE | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.78% | -27.80% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -24.30% | +11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.66% | -24.30% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -24.30% | +14.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -4.14% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.51% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGEJ.DE и USDV.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) составляет 9.40%, в то время как у SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) волатильность равна 41.20%. Это указывает на то, что VGEJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGEJ.DE | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 41.20% | -31.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 40.83% | -25.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 43.57% | -23.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 22.86% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 20.52% | -2.14% |