PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGEJ.DE с USDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGEJ.DE и USDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGEJ.DE и USDV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGEJ.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing
14.59%24.74%3.34%10.27%-4.11%14.06%11.18%25.07%-6.90%9.13%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
6.65%-4.13%14.62%-1.47%5.82%34.99%-8.00%27.30%0.24%10.75%
Разные валюты инструментов

VGEJ.DE торгуется в EUR, в то время как USDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGEJ.DE показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у USDV.L с доходностью 6.65%.


VGEJ.DE

1 день
-1.76%
1 месяц
-3.55%
С начала года
14.59%
6 месяцев
23.12%
1 год
45.12%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.04%
10 лет*

USDV.L

1 день
-24.32%
1 месяц
-3.93%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.23%
1 год
2.88%
3 года*
6.01%
5 лет*
7.12%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Сравнение комиссий VGEJ.DE и USDV.L

VGEJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.


Доходность на риск

VGEJ.DE vs. USDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGEJ.DE
Ранг доходности на риск VGEJ.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEJ.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEJ.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина

USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEJ.DE c USDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGEJ.DEUSDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.07

+2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

0.45

+2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.12

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

0.31

+3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.77

2.72

+13.05

VGEJ.DE vs. USDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEJ.DE на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа USDV.L равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEJ.DE и USDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGEJ.DEUSDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.07

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.31

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.66

-0.02

Корреляция

Корреляция между VGEJ.DE и USDV.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEJ.DE и USDV.L

Дивидендная доходность VGEJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности USDV.L в 2.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGEJ.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing
2.36%2.75%5.36%7.33%7.98%7.49%4.34%6.92%7.83%4.28%0.00%0.00%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
2.06%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%

Просадки

Сравнение просадок VGEJ.DE и USDV.L

Максимальная просадка VGEJ.DE за все время составила -36.78%, примерно равная максимальной просадке USDV.L в -35.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEJ.DE и USDV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


VGEJ.DEUSDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.78%

-27.80%

-8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-24.30%

+11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-24.30%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-24.30%

+14.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-4.14%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.51%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEJ.DE и USDV.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) составляет 9.40%, в то время как у SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) волатильность равна 41.20%. Это указывает на то, что VGEJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGEJ.DEUSDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

41.20%

-31.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

40.83%

-25.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

43.57%

-23.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

22.86%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

20.52%

-2.14%