Сравнение VGEJ.DE с ISF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L).
VGEJ.DE и ISF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGEJ.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific ex Japan. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. ISF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGEJ.DE и ISF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGEJ.DE и ISF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEJ.DE Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 14.59% | 24.74% | 3.34% | 10.27% | -4.11% | 14.06% | 11.18% | 25.07% | -6.90% | 9.13% |
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 6.34% | 19.40% | 14.55% | 10.09% | -0.57% | 25.34% | -16.47% | 24.56% | -10.08% | 8.50% |
Разные валюты инструментов
VGEJ.DE торгуется в EUR, в то время как ISF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISF.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGEJ.DE показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у ISF.L с доходностью 6.34%.
VGEJ.DE
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 45.12%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
ISF.L
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGEJ.DE и ISF.L
VGEJ.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ISF.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGEJ.DE vs. ISF.L — Ранг доходности на риск
VGEJ.DE
ISF.L
Сравнение VGEJ.DE c ISF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGEJ.DE | ISF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.37 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.75 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 3.00 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.77 | 11.84 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGEJ.DE | ISF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.37 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.91 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.24 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между VGEJ.DE и ISF.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEJ.DE и ISF.L
Дивидендная доходность VGEJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности ISF.L в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEJ.DE Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 2.36% | 2.75% | 5.36% | 7.33% | 7.98% | 7.49% | 4.34% | 6.92% | 7.83% | 4.28% | 0.00% | 0.00% |
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 2.86% | 3.01% | 3.71% | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 3.11% | 4.47% | 4.44% | 3.96% | 3.79% | 4.12% |
Просадки
Сравнение просадок VGEJ.DE и ISF.L
Максимальная просадка VGEJ.DE за все время составила -36.78%, что меньше максимальной просадки ISF.L в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEJ.DE и ISF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGEJ.DE | ISF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.78% | -68.24% | +31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -9.20% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.66% | -12.69% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -3.84% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -21.98% | +17.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.12% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGEJ.DE и ISF.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что VGEJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGEJ.DE | ISF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 5.54% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 8.70% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 14.52% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 13.79% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 16.67% | +1.71% |