PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGCIX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGCIX с VWEHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

VGCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности VGCIX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGCIX и VWEHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares		-0.52%7.26%3.82%9.17%-13.61%-0.70%10.70%12.93%0.95%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-1.95%

Доходность по периодам

С начала года, VGCIX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%.

VGCIX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.60%
3 года*
5.45%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGCIX:
VGCIX с BNDXVGCIX с BNDWVGCIX с VEMBXVGCIX с VOOVGCIX с MAWIXVGCIX с VBILXVGCIX с VFICX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий VGCIX и VWEHX

VGCIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGCIX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGCIX
Ранг доходности на риск VGCIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGCIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGCIX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGCIXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.90

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.86

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.79

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

11.37

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGCIX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGCIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCIX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGCIXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.90

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.80

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.87

-0.11

Корреляция

Корреляция между VGCIX и VWEHX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCIX и VWEHX

Дивидендная доходность VGCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности VWEHX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares		3.81%4.82%4.54%4.38%2.61%3.05%4.55%6.77%0.35%0.00%0.00%0.00%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок VGCIX и VWEHX

Максимальная просадка VGCIX за все время составила -18.69%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCIX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGCIXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.69%

-30.17%

+11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-2.52%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-13.83%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.80%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.30%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.62%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VGCIX и VWEHX

Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что VGCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGCIXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.39%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.29%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

3.45%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

4.85%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

5.26%

-0.34%