Сравнение VGCAX с VEURX
VGCAX (Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares) and VEURX (Vanguard European Stock Index Fund) are both mutual funds - VGCAX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VEURX is a Europe Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VGCAX returned 1.34%/yr vs 8.26%/yr for VEURX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VGCAX и VEURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGCAX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у VEURX с доходностью 7.18%.
VGCAX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
VEURX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам VGCAX и VEURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 1.10% | 7.30% | 3.99% | 9.22% | -13.43% | -0.64% | 10.81% | 13.05% | 0.96% |
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 7.18% | 35.20% | 1.88% | 19.83% | -16.16% | 16.14% | 6.29% | 24.02% | -5.60% |
Correlation
The correlation between VGCAX and VEURX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.19 |
Over the past year, VGCAX and VEURX have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGCAX vs. VEURX — Ранг доходности на риск
VGCAX
VEURX
Сравнение VGCAX c VEURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard European Stock Index Fund (VEURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGCAX | VEURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.53 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 5.58 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGCAX и VEURX
Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки VEURX в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и VEURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGCAX | VEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -63.33% | +44.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -11.97% | +9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.00% | -13.97% | +9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -32.81% | +14.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.05% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -12.66% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 3.27% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGCAX и VEURX
Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGCAX | VEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 5.60% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 13.14% | -10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 15.70% | -12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 17.47% | -12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 18.23% | -13.39% |
Сравнение комиссий VGCAX и VEURX
И VGCAX, и VEURX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGCAX и VEURX
Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности VEURX в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 2.62% | 2.70% | 3.44% | 3.00% | 3.07% | 2.90% | 1.97% | 3.14% | 3.77% | 2.55% | 3.35% | 3.09% |
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 4.95% | 4.91% | 4.65% | 4.48% | 2.72% | 3.16% | 4.65% | 6.88% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGCAX and VEURX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEURX has higher volatility (5.60%) compared to VGCAX (1.23%). In terms of maximum drawdown, VGCAX dropped -18.63% vs VEURX's -63.33%.
VGCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGCAX и VEURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор