PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGCAX с RIVN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGCAX с RIVN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGCAX (Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares) is Total Bond Market fund managed by Vanguard, while RIVN (Rivian Automotive, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, VGCAX returned 6.27%/yr vs 3.20%/yr for RIVN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VGCAX и RIVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGCAX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у RIVN с доходностью -14.97%.

VGCAX

1 день
0.52%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.56%
1 год
5.50%
3 года*
6.27%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

RIVN

1 день
7.85%
1 месяц
15.43%
С начала года
-14.97%
6 месяцев
-9.01%
1 год
24.89%
3 года*
3.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGCAX и RIVN

2026 (YTD)20252024202320222021
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		1.10%7.30%3.99%9.22%-13.43%-0.96%
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		-14.97%48.20%-43.31%27.29%-82.23%-2.87%

Correlation

The correlation between VGCAX and RIVN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares

Rivian Automotive, Inc.

Часто сравнивают с VGCAX:
VGCAX с VEGBXVGCAX с VTABXVGCAX с IBNDVGCAX с DFTEXVGCAX с BNDXVGCAX с VAGP.LVGCAX с VBTLX
Часто сравнивают с RIVN:
RIVN с TSLARIVN с LCIDRIVN с NIORIVN с SPYRIVN с GOEVRIVN с QQQRIVN с ENVX

Доходность на риск

VGCAX vs. RIVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGCAX
Ранг доходности на риск VGCAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGCAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
RIVN
Ранг доходности на риск RIVN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGCAX c RIVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGCAXRIVNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.31

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.05

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

0.48

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

0.95

+5.33

VGCAX vs. RIVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGCAX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа RIVN равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCAX и RIVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGCAX и RIVN

Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и RIVN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGCAXRIVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-95.12%

+76.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-42.54%

+39.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.00%

-69.61%

+65.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-90.26%

+89.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-86.33%

+82.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

21.62%

-20.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VGCAX и RIVN

Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.23%, в то время как у Rivian Automotive, Inc. (RIVN) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGCAXRIVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

22.66%

-21.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

49.82%

-47.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

65.46%

-62.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

77.55%

-72.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

77.55%

-72.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCAX и RIVN

Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как RIVN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		4.95%4.91%4.65%4.48%2.72%3.16%4.65%6.88%0.36%

Часто задаваемые вопросы

VGCAX and RIVN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIVN has higher volatility (22.66%) compared to VGCAX (1.23%). In terms of maximum drawdown, VGCAX dropped -18.63% vs RIVN's -95.12%.

VGCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGCAX и RIVN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор