Сравнение VGCAX с NFLX
VGCAX (Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares) is Total Bond Market fund managed by Vanguard, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VGCAX returned 1.34%/yr vs 10.45%/yr for NFLX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VGCAX и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGCAX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%.
VGCAX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
Сравнение доходности по годам VGCAX и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 1.10% | 7.30% | 3.99% | 9.22% | -13.43% | -0.64% | 10.81% | 13.05% | 0.96% |
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | -6.65% |
Correlation
The correlation between VGCAX and NFLX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.10 |
The correlation between VGCAX and NFLX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGCAX vs. NFLX — Ранг доходности на риск
VGCAX
NFLX
Сравнение VGCAX c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGCAX | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.81 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.78 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | -1.35 | +7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGCAX и NFLX
Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGCAX | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -81.99% | +63.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -43.35% | +40.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.00% | -43.35% | +39.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -75.95% | +57.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -40.01% | +39.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -24.91% | +20.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 25.19% | -24.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGCAX и NFLX
Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.23%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGCAX | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 5.85% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 24.58% | -21.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 33.05% | -29.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 43.09% | -38.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 41.49% | -36.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGCAX и NFLX
Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 4.95% | 4.91% | 4.65% | 4.48% | 2.72% | 3.16% | 4.65% | 6.88% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
VGCAX and NFLX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (5.85%) compared to VGCAX (1.23%). In terms of maximum drawdown, VGCAX dropped -18.63% vs NFLX's -81.99%.
VGCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGCAX и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор