Сравнение VGCAX с DODLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX).
VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VGCAX и DODLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGCAX и DODLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | -0.47% | 7.30% | 3.99% | 9.22% | -13.43% | -0.64% | 10.81% | 13.05% | 0.96% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.21% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | -8.21% | -0.85% | 11.87% | 12.23% | 0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VGCAX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у DODLX с доходностью -0.21%.
VGCAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
DODLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGCAX и DODLX
VGCAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DODLX в 0.45%.
Доходность на риск
VGCAX vs. DODLX — Ранг доходности на риск
VGCAX
DODLX
Сравнение VGCAX c DODLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGCAX | DODLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.63 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.31 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.02 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 8.00 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGCAX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.63 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.62 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VGCAX и DODLX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGCAX и DODLX
Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности DODLX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 3.88% | 4.91% | 4.65% | 4.48% | 2.72% | 3.16% | 4.65% | 6.88% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.09% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок VGCAX и DODLX
Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и DODLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGCAX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -16.30% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -3.67% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -16.30% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -2.88% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -3.06% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.93% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGCAX и DODLX
Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.57%, в то время как у Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGCAX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 2.02% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 2.79% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 4.46% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 5.17% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 4.77% | +0.09% |