Сравнение VGCAX с BRK-B
VGCAX (Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares) is Total Bond Market fund managed by Vanguard, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VGCAX returned 1.34%/yr vs 11.27%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VGCAX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGCAX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.
VGCAX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам VGCAX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 1.10% | 7.30% | 3.99% | 9.22% | -13.43% | -0.64% | 10.81% | 13.05% | 0.96% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | -5.49% |
Correlation
The correlation between VGCAX and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | -0.00 |
The correlation between VGCAX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGCAX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
VGCAX
BRK-B
Сравнение VGCAX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGCAX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.01 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.02 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | -0.05 | +6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGCAX и BRK-B
Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGCAX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -53.86% | +35.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -9.42% | +6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.00% | -14.95% | +10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -26.58% | +7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -9.36% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -11.07% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 4.53% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGCAX и BRK-B
Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.23%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGCAX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 3.95% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 10.78% | -8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 14.38% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 17.12% | -12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 19.44% | -14.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGCAX и BRK-B
Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 4.95% | 4.91% | 4.65% | 4.48% | 2.72% | 3.16% | 4.65% | 6.88% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
VGCAX and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to VGCAX (1.23%). In terms of maximum drawdown, VGCAX dropped -18.63% vs BRK-B's -53.86%.
VGCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGCAX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор