PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGAVX с VBLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGAVX с VBLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX).

VGAVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VGAVX и VBLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGAVX и VBLAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares		-1.88%12.98%6.27%10.44%-16.68%-1.74%5.82%9.99%
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.96%6.57%-4.14%7.55%-27.22%-3.36%15.75%16.45%

Доходность по периодам

С начала года, VGAVX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у VBLAX с доходностью -0.96%.

VGAVX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.74%
1 год
8.07%
3 года*
8.36%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.59%

VBLAX

1 день
0.19%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.49%
1 год
1.14%
3 года*
0.80%
5 лет*
-3.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGAVX:
VGAVX с VEGBXVGAVX с FEDCXVGAVX с VCEBVGAVX с SWPPXVGAVX с VOOVGAVX с VEXAXVGAVX с VEMBX
Часто сравнивают с VBLAX:
VBLAX с BLVVBLAX с VBTLXVBLAX с VFIDXVBLAX с VWESXVBLAX с FBLTXVBLAX с VUSTXVBLAX с DFIEX

Сравнение комиссий VGAVX и VBLAX

VGAVX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBLAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGAVX vs. VBLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGAVX
Ранг доходности на риск VGAVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGAVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGAVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGAVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGAVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VBLAX
Ранг доходности на риск VBLAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGAVX c VBLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGAVXVBLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.19

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.32

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.04

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

0.41

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

0.99

+7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGAVX vs. VBLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGAVX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа VBLAX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGAVX и VBLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGAVXVBLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.19

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.25

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.03

+0.61

Корреляция

Корреляция между VGAVX и VBLAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGAVX и VBLAX

Дивидендная доходность VGAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности VBLAX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares		5.42%5.88%6.56%5.50%5.29%4.27%4.20%4.60%4.54%4.62%4.73%4.94%
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.33%4.64%4.61%4.08%4.13%2.62%5.39%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGAVX и VBLAX

Максимальная просадка VGAVX за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки VBLAX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGAVX и VBLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGAVXVBLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-38.62%

+11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-6.87%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-36.32%

+9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-25.57%

+22.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-17.94%

+13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.82%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VGAVX и VBLAX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) составляет 1.91%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что VGAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGAVXVBLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

3.30%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

5.44%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

9.50%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

12.89%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

12.74%

-6.39%