Сравнение VGAVX с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
VGAVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VGAVX и LQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGAVX и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGAVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares | -1.88% | 12.98% | 6.27% | 10.44% | -16.68% | -1.74% | 5.82% | 14.01% | -2.77% | 8.45% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.27% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VGAVX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции VGAVX превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 3.59% против 2.63% соответственно.
VGAVX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 3.59%
LQD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGAVX и LQD
VGAVX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGAVX vs. LQD — Ранг доходности на риск
VGAVX
LQD
Сравнение VGAVX c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGAVX | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.70 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 0.99 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.13 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.48 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 4.06 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGAVX | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.70 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.01 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.30 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.54 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VGAVX и LQD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGAVX и LQD
Дивидендная доходность VGAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности LQD в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGAVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares | 5.42% | 5.88% | 6.56% | 5.50% | 5.29% | 4.27% | 4.20% | 4.60% | 4.54% | 4.62% | 4.73% | 4.94% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок VGAVX и LQD
Максимальная просадка VGAVX за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGAVX и LQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGAVX | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -24.95% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -3.38% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -24.95% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.77% | -24.95% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -4.42% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -3.99% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.23% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGAVX и LQD
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) составляет 1.91%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что VGAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGAVX | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 2.66% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 3.76% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 6.60% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 8.65% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 8.67% | -2.32% |