PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFWSX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFWSX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

VFWSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VFWSX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFWSX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares		1.79%32.38%5.45%15.59%-15.48%8.11%11.37%21.58%-13.97%27.24%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, VFWSX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции VFWSX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 8.97% против 8.08% соответственно.

VFWSX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.15%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.94%
1 год
26.81%
3 года*
15.46%
5 лет*
7.38%
10 лет*
8.97%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с VFWSX:
VFWSX с DFCEXVFWSX с VTIAXVFWSX с VOOVFWSX с DFWIXVFWSX с SSHIXVFWSX с VIIIXVFWSX с FLCNX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий VFWSX и TIVFX

VFWSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFWSX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWSX
Ранг доходности на риск VFWSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWSX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFWSXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

3.12

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

3.55

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.55

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

4.44

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

17.93

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFWSX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWSX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWSX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFWSXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.12

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.37

-0.12

Корреляция

Корреляция между VFWSX и TIVFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWSX и TIVFX

Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares		2.92%3.08%3.23%3.31%3.10%3.06%1.99%3.10%3.28%2.67%2.97%2.97%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок VFWSX и TIVFX

Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFWSXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-54.21%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-13.21%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.37%

-36.31%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-41.51%

+6.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-10.23%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-13.45%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.27%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWSX и TIVFX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 7.62% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFWSXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

7.93%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

14.06%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

19.68%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

18.21%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

17.40%

-1.40%