PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFWSX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFWSX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

VFWSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VFWSX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFWSX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares		1.79%32.38%5.45%15.59%-15.48%8.11%11.37%21.58%-13.97%27.24%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, VFWSX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции VFWSX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 8.97% против 9.60% соответственно.

VFWSX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.15%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.94%
1 год
26.81%
3 года*
15.46%
5 лет*
7.38%
10 лет*
8.97%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с VFWSX:
VFWSX с DFCEXVFWSX с VTIAXVFWSX с VOOVFWSX с DFWIXVFWSX с SSHIXVFWSX с VIIIXVFWSX с FLCNX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FBGRXFIGSX с FXAIX

Сравнение комиссий VFWSX и FIGSX

VFWSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

VFWSX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWSX
Ранг доходности на риск VFWSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWSX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFWSXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.74

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.16

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.98

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

3.83

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFWSX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWSX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWSX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFWSXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.74

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.48

-0.24

Корреляция

Корреляция между VFWSX и FIGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWSX и FIGSX

Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares		2.92%3.08%3.23%3.31%3.10%3.06%1.99%3.10%3.28%2.67%2.97%2.97%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок VFWSX и FIGSX

Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFWSXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-34.47%

-27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-13.89%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.37%

-34.47%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-34.47%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-10.60%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-6.49%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.55%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWSX и FIGSX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) составляет 7.62%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что VFWSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFWSXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

9.09%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

13.23%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

19.24%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

17.61%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

17.54%

-1.54%