Сравнение VFWPX с FHLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).
VFWPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 дек. 2010 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VFWPX и FHLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFWPX и FHLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 1.80% | 32.40% | 5.48% | 15.63% | -15.47% | 8.13% | 11.40% | 21.59% | -9.91% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 0.99% | 31.96% | 3.67% | 18.16% | -14.17% | 11.23% | 8.09% | 21.66% | -10.70% |
Доходность по периодам
С начала года, VFWPX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.
VFWPX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.00%
FHLFX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWPX и FHLFX
VFWPX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFWPX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск
VFWPX
FHLFX
Сравнение VFWPX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFWPX | FHLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.39 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.90 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.95 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 7.44 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFWPX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.39 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VFWPX и FHLFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWPX и FHLFX
Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности FHLFX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 2.94% | 3.10% | 3.26% | 3.33% | 3.12% | 3.08% | 2.01% | 3.12% | 3.30% | 2.70% | 3.00% | 2.99% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 3.43% | 3.46% | 2.98% | 2.86% | 2.60% | 2.47% | 1.92% | 1.95% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFWPX и FHLFX
Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, примерно равная максимальной просадке FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и FHLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFWPX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.85% | -33.58% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -11.37% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.35% | -29.36% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -8.18% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -6.18% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.97% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWPX и FHLFX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) имеют волатильность 7.62% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFWPX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.63% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 11.01% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 17.06% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.82% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.63% | -1.63% |