PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLFX с TRERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLFX с TRERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) и Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX).

FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FHLFX и TRERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) и Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLFX и TRERX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		-1.39%32.87%3.71%16.63%-17.52%10.54%15.51%22.95%-17.33%

Доходность по периодам

С начала года, FHLFX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у TRERX с доходностью -1.39%.

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—

TRERX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
4.11%
1 год
22.75%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Index Fund

Nuveen International Equity Fund Retirement Class

Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с AAIEXFHLFX с VGTSXFHLFX с SCIEXFHLFX с VIAAX
Часто сравнивают с TRERX:
TRERX с IVFIXTRERX с SIMYXTRERX с GTMIXTRERX с ANDIXTRERX с PPYPXTRERX с VFORXTRERX с FASEX

Сравнение комиссий FHLFX и TRERX

FHLFX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TRERX в 0.70%.

TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

FHLFX vs. TRERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TRERX
Ранг доходности на риск TRERX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRERX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRERX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRERX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRERX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRERX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLFX c TRERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) и Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLFXTRERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.66

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.53

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

5.71

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLFX vs. TRERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLFX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRERX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLFX и TRERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLFXTRERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.19

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.11

Корреляция

Корреляция между FHLFX и TRERX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLFX и TRERX

Дивидендная доходность FHLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности TRERX в 11.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		11.04%10.88%2.17%2.28%1.85%2.47%0.93%1.39%7.06%1.25%1.20%0.95%

Просадки

Сравнение просадок FHLFX и TRERX

Максимальная просадка FHLFX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки TRERX в -64.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLFX и TRERX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHLFXTRERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-64.73%

+31.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-13.26%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-32.21%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-10.29%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-14.54%

+8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.55%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLFX и TRERX

Текущая волатильность для Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) составляет 7.63%, в то время как у Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что FHLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHLFXTRERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

8.81%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

13.03%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

19.55%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

17.15%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

18.01%

-0.38%