PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLFX с TSWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLFX с TSWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) и Transamerica International Equity (TSWIX).

FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. TSWIX управляется Transamerica. Фонд был запущен 17 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FHLFX и TSWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) и Transamerica International Equity (TSWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLFX и TSWIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%
TSWIX
Transamerica International Equity		-0.40%32.53%3.55%16.09%-14.05%13.23%6.75%21.14%-13.29%

Доходность по периодам

С начала года, FHLFX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у TSWIX с доходностью -0.40%.

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—

TSWIX

1 день
2.48%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
5.80%
1 год
20.30%
3 года*
13.73%
5 лет*
7.52%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Index Fund

Transamerica International Equity

Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с SCIEXFHLFX с VGTSXFHLFX с AAIEX
Часто сравнивают с TSWIX:
TSWIX с SPYTSWIX с CIVVXTSWIX с IMLAXTSWIX с VTITSWIX с VYMITSWIX с THYIXTSWIX с ANDIX

Сравнение комиссий FHLFX и TSWIX

FHLFX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TSWIX в 0.84%.

TSWIX
Transamerica International Equity
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

FHLFX vs. TSWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TSWIX
Ранг доходности на риск TSWIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLFX c TSWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) и Transamerica International Equity (TSWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLFXTSWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.58

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.48

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

5.81

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLFX vs. TSWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLFX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSWIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLFX и TSWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLFXTSWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.14

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.39

+0.09

Корреляция

Корреляция между FHLFX и TSWIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLFX и TSWIX

Дивидендная доходность FHLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности TSWIX в 7.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%
TSWIX
Transamerica International Equity		7.71%7.68%3.03%3.16%1.12%3.55%1.22%2.75%5.56%3.08%1.90%2.64%

Просадки

Сравнение просадок FHLFX и TSWIX

Максимальная просадка FHLFX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки TSWIX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLFX и TSWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHLFXTSWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-58.76%

+25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-12.88%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-30.25%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-9.18%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-13.88%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.28%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLFX и TSWIX

Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) и Transamerica International Equity (TSWIX) имеют волатильность 7.63% и 7.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHLFXTSWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

7.46%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.26%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

17.95%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

16.39%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

17.31%

+0.32%