PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLFX с AAIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHLFX с AAIEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) and AAIEX (American Beacon International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FHLFX returned 8.50%/yr vs 9.65%/yr for AAIEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FHLFX charges 0.01%/yr vs 0.72%/yr for AAIEX.

Доходность

Сравнение доходности FHLFX и AAIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) и American Beacon International Equity Fund (AAIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHLFX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у AAIEX с доходностью 7.21%.

FHLFX

1 день
-0.79%
1 месяц
2.18%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.92%
1 год
20.95%
3 года*
16.87%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

AAIEX

1 день
-0.51%
1 месяц
4.06%
С начала года
7.21%
6 месяцев
10.54%
1 год
22.98%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.65%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHLFX и AAIEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		8.67%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%
AAIEX
American Beacon International Equity Fund		7.21%37.12%2.16%22.54%-10.87%9.74%1.06%19.44%-12.39%

Correlation

The correlation between FHLFX and AAIEX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.92

The correlation between FHLFX and AAIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Index Fund

American Beacon International Equity Fund

Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с TSWIXFHLFX с FTIHXFHLFX с TRERXFHLFX с SCIEXFHLFX с VGTSXFHLFX с FITGX
Часто сравнивают с AAIEX:
AAIEX с HRCVXAAIEX с VOOAAIEX с ANDIXAAIEX с MGRDXAAIEX с PPYPXAAIEX с RNWGXAAIEX с AADEX

Доходность на риск

FHLFX vs. AAIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AAIEX
Ранг доходности на риск AAIEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIEX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIEX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIEX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIEX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLFX c AAIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) и American Beacon International Equity Fund (AAIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLFXAAIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.60

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.35

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.75

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

5.78

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLFX vs. AAIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLFX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAIEX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLFX и AAIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLFXAAIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FHLFX и AAIEX

Максимальная просадка FHLFX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки AAIEX в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLFX и AAIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHLFXAAIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-59.31%

+25.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-13.67%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.62%

-21.20%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-29.21%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-2.89%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-11.25%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.12%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLFX и AAIEX

Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) и American Beacon International Equity Fund (AAIEX) имеют волатильность 4.57% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHLFXAAIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.42%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

11.95%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

14.91%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

21.41%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

20.29%

-2.65%

Сравнение комиссий FHLFX и AAIEX

FHLFX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии AAIEX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLFX и AAIEX

Дивидендная доходность FHLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности AAIEX в 11.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAIEX
American Beacon International Equity Fund		11.80%12.65%24.49%5.36%2.76%10.99%1.63%2.93%9.71%3.15%2.51%2.45%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.19%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHLFX and AAIEX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHLFX has higher volatility (4.57%) compared to AAIEX (4.42%). In terms of maximum drawdown, FHLFX dropped -33.58% vs AAIEX's -59.31%.

AAIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHLFX и AAIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор