Сравнение VFWAX с VMLTX
VFWAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares) and VMLTX (Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both mutual funds - VFWAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while VMLTX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFWAX returned 9.73%/yr vs 2.08%/yr for VMLTX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VFWAX charges 0.11%/yr vs 0.17%/yr for VMLTX.
Доходность
Сравнение доходности VFWAX и VMLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFWAX показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у VMLTX с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции VFWAX превзошли акции VMLTX по среднегодовой доходности: 9.73% против 2.08% соответственно.
VFWAX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 13.72%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 9.73%
VMLTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение доходности по годам VFWAX и VMLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 13.72% | 32.32% | 5.43% | 15.55% | -15.51% | 8.08% | 11.34% | 21.53% | -13.97% | 27.20% |
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 1.09% | 5.39% | 3.14% | 4.19% | -2.98% | 0.83% | 3.30% | 4.11% | 1.56% | 2.02% |
Correlation
The correlation between VFWAX and VMLTX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г. | -0.00 |
The correlation between VFWAX and VMLTX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFWAX vs. VMLTX — Ранг доходности на риск
VFWAX
VMLTX
Сравнение VFWAX c VMLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFWAX | VMLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.72 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.30 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 7.42 | +2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFWAX и VMLTX
Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, что больше максимальной просадки VMLTX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и VMLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFWAX | VMLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.93% | -6.41% | -28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -1.53% | -9.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.25% | -2.02% | -11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | -5.69% | -23.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | -6.41% | -28.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.32% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -0.48% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 0.47% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWAX и VMLTX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что VFWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFWAX | VMLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 0.43% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 1.14% | +12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 1.50% | +14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 1.87% | +13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 1.93% | +14.01% |
Сравнение комиссий VFWAX и VMLTX
VFWAX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VMLTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWAX и VMLTX
Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности VMLTX в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 2.51% | 3.05% | 3.20% | 3.28% | 3.07% | 3.03% | 1.97% | 3.07% | 3.24% | 2.67% | 2.96% | 2.95% |
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.09% | 3.75% | 3.27% | 2.30% | 1.56% | 1.64% | 1.62% | 2.01% | 1.81% | 1.55% | 1.52% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
VFWAX and VMLTX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFWAX has higher volatility (5.58%) compared to VMLTX (0.43%). In terms of maximum drawdown, VFWAX dropped -34.93% vs VMLTX's -6.41%.
VMLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFWAX и VMLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор