PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFWAX с IXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFWAX с IXUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS).

VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VFWAX и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFWAX и IXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		-1.04%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%21.53%-13.97%27.20%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.36%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%

Доходность по периодам

С начала года, VFWAX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 2.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFWAX имеют среднегодовую доходность 8.63%, а акции IXUS немного впереди с 8.90%.

VFWAX

1 день
-0.15%
1 месяц
-11.06%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
3.59%
1 год
23.62%
3 года*
14.34%
5 лет*
7.00%
10 лет*
8.63%

IXUS

1 день
3.46%
1 месяц
-7.87%
С начала года
2.36%
6 месяцев
6.89%
1 год
28.40%
3 года*
15.55%
5 лет*
7.22%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTIAXVFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с DODWXVFWAX с SPYVFWAX с VIGAX
Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с SCHFIXUS с VEAIXUS с ITOTIXUS с IEFAIXUS с ACWXIXUS с IEMG

Сравнение комиссий VFWAX и IXUS

VFWAX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Доходность на риск

VFWAX vs. IXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWAX c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFWAXIXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.64

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.27

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.43

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

9.39

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFWAX vs. IXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWAX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXUS равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWAX и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFWAXIXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

+0.01

Корреляция

Корреляция между VFWAX и IXUS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWAX и IXUS

Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности IXUS в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.98%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		3.16%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Просадки

Сравнение просадок VFWAX и IXUS

Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, примерно равная максимальной просадке IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и IXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

VFWAXIXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.93%

-36.22%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.36%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.40%

-30.04%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-36.22%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-8.29%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-7.58%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.93%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWAX и IXUS

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) составляет 6.93%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что VFWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFWAXIXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

8.41%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

11.58%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

17.37%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

15.96%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

16.98%

-1.00%