Сравнение VFWAX с FSENX
VFWAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both mutual funds - VFWAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while FSENX is a Energy Equities fund actively managed by Fidelity. VFWAX is passively managed, while FSENX is actively managed. Over the past 10 years, VFWAX returned 9.76%/yr vs 9.61%/yr for FSENX. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VFWAX charges 0.11%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.
Доходность
Сравнение доходности VFWAX и FSENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFWAX показывает доходность 15.81%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 37.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFWAX имеют среднегодовую доходность 9.76%, а акции FSENX немного отстают с 9.61%.
VFWAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 15.81%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 9.76%
- Всё время*
- 8.19%
FSENX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 9.96%
- 6 месяцев
- 16.62%
- С начала года
- 37.97%
- 1 год
- 48.18%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 25.53%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 8.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VFWAX и FSENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 15.81% | 32.32% | 5.43% | 15.55% | -15.51% | 8.08% | 11.34% | 21.53% | -13.97% | 27.20% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 37.97% | 10.56% | 4.26% | 0.94% | 62.98% | 55.31% | -32.51% | 9.90% | -24.94% | -2.65% |
Correlation
The correlation between VFWAX and FSENX is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г. | 0.54 |
The correlation between VFWAX and FSENX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFWAX vs. FSENX — Ранг доходности на риск
VFWAX
FSENX
Сравнение VFWAX c FSENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFWAX | FSENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 4.00 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 11.01 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFWAX и FSENX
Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и FSENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFWAX | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.93% | -76.24% | +41.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -12.22% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.25% | -25.85% | +12.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | -28.02% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | -72.11% | +37.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -3.02% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -16.97% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.44% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWAX и FSENX
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) составляет 5.16%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что VFWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFWAX | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.99% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 15.80% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 20.06% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 26.96% | -11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 30.81% | -14.82% |
Сравнение комиссий VFWAX и FSENX
VFWAX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWAX и FSENX
Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности FSENX в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 1.55% | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.50% | 2.25% | 3.43% | 1.84% | 1.48% | 1.74% | 0.62% | 1.29% |
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 2.47% | 3.05% | 3.20% | 3.28% | 3.07% | 3.03% | 1.97% | 3.07% | 3.24% | 2.67% | 2.96% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
VFWAX and FSENX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSENX has higher volatility (5.99%) compared to VFWAX (5.16%). In terms of maximum drawdown, VFWAX dropped -34.93% vs FSENX's -76.24%.
FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFWAX и FSENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор