PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFVA с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFVA с VEGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) and VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. VFVA is actively managed, while VEGI is passively managed. Over the past 5 years, VFVA returned 9.77%/yr vs 3.48%/yr for VEGI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFVA charges 0.13%/yr vs 0.39%/yr for VEGI.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у VEGI с доходностью 16.20%.

VFVA

1 день
1.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.00%
6 месяцев
12.16%
1 год
31.00%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—

VEGI

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
16.20%
6 месяцев
15.37%
1 год
14.32%
3 года*
8.08%
5 лет*
3.48%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFVA и VEGI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		11.00%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.20%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-10.49%

Correlation

The correlation between VFVA and VEGI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.76

Over the past year, the correlation between VFVA and VEGI has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VFVA и VEGI

Секторы
VFVA
VEGI

Финансовые услуги

25.7%

-

Здравоохранение

14.9%

-

Технологии

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

13.1%

-

Промышленность

7.6%
34.2%

Энергетика

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.1%
33.3%

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Сырьевые материалы

3.3%
31.7%

Недвижимость

0.4%

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VFVA
25.7%
VEGI

-

Здравоохранение

VFVA
14.9%
VEGI

-

Технологии

VFVA
14.5%
VEGI

-

Потребительский циклический сектор

VFVA
13.1%
VEGI

-

Промышленность

VFVA
7.6%
VEGI
34.2%

Энергетика

VFVA
7.3%
VEGI

-

Потребительский защитный сектор

VFVA
7.1%
VEGI
33.3%

Коммуникационные услуги

VFVA
6.2%
VEGI

-

Сырьевые материалы

VFVA
3.3%
VEGI
31.7%

Недвижимость

VFVA
0.4%
VEGI

-

Коммунальные услуги

VFVA

-

VEGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Value Factor ETF

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с SCHDVFVA с VIGVFVA с SPYVFVA с JEPI
Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с FTAGVEGI с ITA

Доходность на риск

VFVA vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFVAVEGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.97

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.51

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

1.92

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

3.68

+7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFVA vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа VEGI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и VEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFVAVEGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.97

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.20

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.34

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VFVA и VEGI

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и VEGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFVAVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-37.37%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-7.49%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-17.71%

-6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-28.86%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-4.96%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-9.82%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.90%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и VEGI

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 3.56%, в то время как у iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFVAVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.49%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

11.82%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

14.77%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

17.88%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

18.94%

+5.37%

Сравнение комиссий VFVA и VEGI

VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VEGI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и VEGI

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности VEGI в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		2.01%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.92%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFVA and VEGI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGI has higher volatility (4.49%) compared to VFVA (3.56%). In terms of maximum drawdown, VFVA dropped -48.58% vs VEGI's -37.37%.

On 5-year performance, VFVA leads with 9.77% vs 3.48% for VEGI. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFVA has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFVA has performed better with a 9.77% return vs 3.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for VEGI.

VEGI has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.92% for VFVA.

They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.13% for VFVA and 0.39% for VEGI.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFVA и VEGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор