Сравнение VFVA с TMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV).
VFVA и TMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VFVA и TMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFVA и TMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.32% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 3.80% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 4.21% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | -5.10% | 23.45% | 4.82% | 3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VFVA показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у TMDV с доходностью 4.21%.
VFVA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
TMDV
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFVA и TMDV
VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TMDV в 0.35%.
Доходность на риск
VFVA vs. TMDV — Ранг доходности на риск
VFVA
TMDV
Сравнение VFVA c TMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFVA | TMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.32 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.57 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.50 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 1.42 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFVA | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.32 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.31 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VFVA и TMDV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и TMDV
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности TMDV в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFVA и TMDV
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и TMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFVA | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.58% | -33.42% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -9.82% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -17.11% | -6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -6.85% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -5.42% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.67% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и TMDV
Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFVA | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 3.79% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 8.33% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 14.86% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 14.42% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 18.78% | +5.72% |