PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VFVA с TMDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFVA и TMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFVA и TMDV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
2.32%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%3.80%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF
4.21%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%3.26%

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у TMDV с доходностью 4.21%.


VFVA

1 день
0.22%
1 месяц
-3.26%
С начала года
2.32%
6 месяцев
6.55%
1 год
19.70%
3 года*
14.20%
5 лет*
9.74%
10 лет*

TMDV

1 день
0.07%
1 месяц
-5.17%
С начала года
4.21%
6 месяцев
4.04%
1 год
4.70%
3 года*
4.18%
5 лет*
3.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard U.S. Value Factor ETF

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Сравнение комиссий VFVA и TMDV

VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TMDV в 0.35%.


Доходность на риск

VFVA vs. TMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 4848
Ранг коэф-та Мартина

TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c TMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFVATMDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.32

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.57

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.50

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

1.42

+3.97

VFVA vs. TMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа TMDV равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и TMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VFVATMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.32

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.26

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.09

Корреляция

Корреляция между VFVA и TMDV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и TMDV

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности TMDV в 2.63%


TTM20252024202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
2.09%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF
2.63%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFVA и TMDV

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и TMDV.


Загрузка...

Показатели просадок


VFVATMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-33.42%

-15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-9.82%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-17.11%

-6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-6.85%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-5.42%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.67%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и TMDV

Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VFVATMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.79%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

8.33%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

14.86%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

14.42%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

18.78%

+5.72%