PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFVA с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFVA с ISCMF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VFVA is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. VFVA is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past 3 years, VFVA returned 17.65%/yr vs 16.78%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. VFVA charges 0.13%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.

VFVA

1 день
0.92%
1 месяц
1.12%
С начала года
10.62%
6 месяцев
9.71%
1 год
27.81%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
31.30%
3 года*
16.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFVA и ISCMF

2026 (YTD)2025202420232022
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		10.62%14.77%7.67%17.37%-4.70%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.87%19.65%3.13%-9.58%-5.82%

Correlation

The correlation between VFVA and ISCMF is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Value Factor ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с SCHDVFVA с VIGVFVA с SPYVFVA с JEPI
Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с DBCISCMF с BWETISCMF с PDBCISCMF с DCMTISCMF с ZSCISCMF с HGERISCMF с DJP

Доходность на риск

VFVA vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFVAISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.76

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.18

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

2.31

-0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

5.53

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

11.85

-1.53

VFVA vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCMF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFVA и ISCMF

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и ISCMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFVAISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-25.42%

-23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-5.69%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-7.62%

-16.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-5.26%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-13.35%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.65%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и ISCMF

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 3.78%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFVAISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.11%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

15.45%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

17.84%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

14.29%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

14.29%

+10.01%

Сравнение комиссий VFVA и ISCMF

VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ISCMF в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и ISCMF

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.42%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%

Часто задаваемые вопросы

VFVA and ISCMF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCMF has higher volatility (5.11%) compared to VFVA (3.78%). In terms of maximum drawdown, VFVA dropped -48.58% vs ISCMF's -25.42%.

On 3-year performance, VFVA leads with 17.65% vs 16.78% for ISCMF. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFVA has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFVA has performed better with a 17.65% return vs 16.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.19% for ISCMF.

VFVA has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for ISCMF.

VFVA is categorized as Mid Cap Value Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.13% for VFVA and 0.19% for ISCMF.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFVA и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор