PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFV.TO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFV.TO с V

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VFV.TO returned 16.12%/yr vs 16.97%/yr for V. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VFV.TO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VFV.TO торгуется в CAD, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VFV.TO показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.82%. За последние 10 лет акции VFV.TO уступали акциям V по среднегодовой доходности: 16.12% против 16.97% соответственно.

VFV.TO

1 день
0.74%
1 месяц
2.06%
С начала года
11.07%
6 месяцев
10.94%
1 год
29.19%
3 года*
22.63%
5 лет*
16.33%
10 лет*
16.12%

V

1 день
1.23%
1 месяц
0.76%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-5.60%
1 год
-5.36%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.48%
10 лет*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFV.TO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		11.07%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.61%25.14%2.95%13.69%
V
Visa Inc.		-5.82%6.66%32.68%23.30%2.72%-0.36%14.35%37.42%26.28%37.21%

Correlation

The correlation between VFV.TO and V is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г.

0.52

Over the past year, the correlation between VFV.TO and V has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

VFV.TO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFV.TO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFV.TOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.46

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
-0.54

+3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.93

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

-0.63

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

-1.36

+13.46

VFV.TO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFV.TO на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFV.TO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFV.TO и V

Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что меньше максимальной просадки V в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFV.TOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.43%

-41.45%

+14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-16.70%

+8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-21.28%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-22.58%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

-30.58%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-13.19%

+11.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-7.31%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

10.03%

-7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VFV.TO и V

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) составляет 4.49%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFV.TOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.72%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

18.21%

-8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

22.91%

-11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

23.63%

-8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

25.30%

-8.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFV.TO и V

Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.84%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.69%1.51%1.65%1.63%

Часто задаваемые вопросы

VFV.TO and V have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор