PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFTNX с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFTNX с VONG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFTNX (Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Vanguard - VFTNX tracks the FTSE4Good US Select Index while VONG tracks the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFTNX returned 16.12%/yr vs 18.60%/yr for VONG. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VFTNX charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFTNX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции VFTNX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 16.12% против 18.60% соответственно.

VFTNX

1 день
-0.88%
1 месяц
5.38%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.57%
1 год
27.99%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.43%
10 лет*
16.12%

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.54%
1 год
25.53%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFTNX и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		10.71%17.32%26.01%31.77%-24.20%27.76%22.62%33.96%-3.41%24.19%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.40%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between VFTNX and VONG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between VFTNX and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFTNX и VONG

Секторы
VFTNX
VONG

Технологии

41.6%
51.4%

Коммуникационные услуги

14.1%
13.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
13.2%

Финансовые услуги

11.5%
5.3%

Здравоохранение

9.5%
7.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.7%

Промышленность

3.3%
5.7%

Недвижимость

2.2%
0.4%

Сырьевые материалы

1.6%
0.3%

Коммунальные услуги

0.1%
0.3%

Энергетика

0.0%
0.4%

Технологии

VFTNX
41.6%
VONG
51.4%

Коммуникационные услуги

VFTNX
14.1%
VONG
13.2%

Потребительский циклический сектор

VFTNX
12.2%
VONG
13.2%

Финансовые услуги

VFTNX
11.5%
VONG
5.3%

Здравоохранение

VFTNX
9.5%
VONG
7.1%

Потребительский защитный сектор

VFTNX
3.9%
VONG
2.7%

Промышленность

VFTNX
3.3%
VONG
5.7%

Недвижимость

VFTNX
2.2%
VONG
0.4%

Сырьевые материалы

VFTNX
1.6%
VONG
0.3%

Коммунальные услуги

VFTNX
0.1%
VONG
0.3%

Энергетика

VFTNX
0.0%
VONG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с VFTNX:
VFTNX с VIIIXVFTNX с VFTAXVFTNX с VOOGVFTNX с VTIVFTNX с VFIAXVFTNX с VWUAXVFTNX с VIVIX
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

VFTNX vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFTNX
Ранг доходности на риск VFTNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFTNX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFTNXVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.67

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.28

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.58

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

5.29

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFTNX vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFTNXVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.67

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.90

-0.52

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и VONG

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFTNXVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-32.72%

-31.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-16.23%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-23.27%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-32.72%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-32.72%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.46%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.70%

-4.88%

-10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

4.84%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и VONG

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) составляет 3.41%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFTNXVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.59%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

11.61%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

15.36%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

21.33%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

20.87%

-1.80%

Сравнение комиссий VFTNX и VONG

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и VONG

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности VONG в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		0.85%0.90%1.01%1.12%1.37%0.95%1.23%1.46%1.81%1.49%1.82%1.60%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VFTNX and VONG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VONG has higher volatility (3.59%) compared to VFTNX (3.41%). In terms of maximum drawdown, VFTNX dropped -64.04% vs VONG's -32.72%.

VFTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFTNX и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор