Сравнение VFTNX с EFCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).
VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VFTNX и EFCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFTNX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | -7.51% | 17.32% | 26.01% | 31.77% | -24.20% | 27.76% | 22.62% | 33.96% | -3.41% | 24.19% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции VFTNX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 14.26% против 16.72% соответственно.
VFTNX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -7.51%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 14.26%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 45.34%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFTNX и EFCNX
VFTNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Доходность на риск
VFTNX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
VFTNX
EFCNX
Сравнение VFTNX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFTNX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.43 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.41 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.84 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.87 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 3.10 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFTNX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.43 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.63 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VFTNX и EFCNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFTNX и EFCNX
Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 1.02% | 0.90% | 1.01% | 1.12% | 1.37% | 0.95% | 1.23% | 1.46% | 1.81% | 1.49% | 1.82% | 1.60% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFTNX и EFCNX
Максимальная просадка VFTNX за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и EFCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFTNX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -38.34% | -25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -14.32% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -38.34% | +9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | -38.34% | +4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | 0.00% | -8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -8.74% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 7.45% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFTNX и EFCNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFTNX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 0.00% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 5.20% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 22.14% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 23.15% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 22.85% | -3.82% |