Сравнение VFTAX с PXWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX).
VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. PXWEX управляется Impax Asset Management. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VFTAX и PXWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFTAX и PXWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | -7.52% | 17.25% | 25.97% | 31.78% | -24.22% | 27.70% | 22.63% | 23.59% |
PXWEX Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund | -4.25% | 17.41% | 12.15% | 18.14% | -19.99% | 17.28% | 13.67% | 17.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VFTAX показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у PXWEX с доходностью -4.25%.
VFTAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -7.52%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
PXWEX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFTAX и PXWEX
VFTAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PXWEX в 0.77%.
Доходность на риск
VFTAX vs. PXWEX — Ранг доходности на риск
VFTAX
PXWEX
Сравнение VFTAX c PXWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFTAX | PXWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.98 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.48 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.45 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 6.43 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFTAX | PXWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.98 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.37 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.34 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между VFTAX и PXWEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFTAX и PXWEX
Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности PXWEX в 10.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 0.96% | 0.85% | 0.99% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXWEX Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund | 10.26% | 9.83% | 9.47% | 1.60% | 3.12% | 1.21% | 1.04% | 3.03% | 4.90% | 2.49% | 1.80% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок VFTAX и PXWEX
Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки PXWEX в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и PXWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFTAX | PXWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -53.70% | +19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -11.19% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -29.67% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -6.81% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -9.84% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.52% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFTAX и PXWEX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что VFTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFTAX | PXWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 5.61% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 9.33% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 16.48% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 16.00% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 16.93% | +3.99% |