Сравнение VFSUX с VBTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).
VFSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSUX и VBTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSUX и VBTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.19% | 6.87% | 5.08% | 6.17% | -5.75% | -0.62% | 5.26% | 5.85% | 0.98% | 2.13% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSUX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VFSUX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 2.61% против 1.61% соответственно.
VFSUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.61%
VBTIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSUX и VBTIX
VFSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFSUX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск
VFSUX
VBTIX
Сравнение VFSUX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSUX | VBTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.93 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 1.34 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.67 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 4.72 | +7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSUX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.93 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.03 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.33 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.95 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между VFSUX и VBTIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSUX и VBTIX
Дивидендная доходность VFSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности VBTIX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.29% | 4.59% | 4.16% | 3.14% | 2.03% | 1.79% | 2.34% | 2.92% | 2.79% | 2.11% | 2.14% | 2.09% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок VFSUX и VBTIX
Максимальная просадка VFSUX за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSUX и VBTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSUX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -18.90% | +9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -2.73% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.24% | -18.13% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.24% | -18.90% | +9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -2.94% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -2.32% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.97% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSUX и VBTIX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VFSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSUX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.55% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 2.58% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 4.36% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 5.99% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 4.97% | -2.50% |