Сравнение VFSUX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
VFSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSUX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSUX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.38% | 6.87% | 5.08% | 6.17% | -5.75% | -0.62% | 5.26% | 5.85% | 0.98% | 2.13% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.28% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSUX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции VFSUX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.59% против 1.90% соответственно.
VFSUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 2.59%
DFEQX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSUX и DFEQX
VFSUX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFEQX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFSUX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
VFSUX
DFEQX
Сравнение VFSUX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSUX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 4.02 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 6.44 | -3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 2.51 | -1.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 4.46 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 20.52 | -8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSUX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 4.02 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.92 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.11 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VFSUX и DFEQX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSUX и DFEQX
Дивидендная доходность VFSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.30% | 4.59% | 4.16% | 3.14% | 2.03% | 1.79% | 2.34% | 2.92% | 2.79% | 2.11% | 2.14% | 2.09% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок VFSUX и DFEQX
Максимальная просадка VFSUX за все время составила -9.24%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSUX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSUX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -8.40% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -0.76% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.24% | -8.40% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.24% | -8.40% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.65% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.96% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.17% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSUX и DFEQX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что VFSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSUX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.45% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.66% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 0.91% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 2.06% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 1.70% | +0.77% |