PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSNX с OAKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSNX с OAKEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX).

VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSNX и OAKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSNX и OAKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		-8.12%29.51%-3.00%19.59%-14.50%17.90%5.00%31.91%-23.71%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, VFSNX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у OAKEX с доходностью -8.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFSNX имеют среднегодовую доходность 7.58%, а акции OAKEX немного отстают с 7.23%.

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%

OAKEX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.97%
1 год
9.88%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.30%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Oakmark International Small Cap Fund

Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX
Часто сравнивают с OAKEX:
OAKEX с ARTJXOAKEX с ARHBXOAKEX с AVDVOAKEX с SPYOAKEX с ARTKXOAKEX с DISVXOAKEX с HSCZ

Сравнение комиссий VFSNX и OAKEX

VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии OAKEX в 1.34%.

OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFSNX vs. OAKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OAKEX
Ранг доходности на риск OAKEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSNX c OAKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSNXOAKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.60

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

0.91

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.12

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

0.45

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

1.55

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSNX vs. OAKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSNX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа OAKEX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSNX и OAKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSNXOAKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.60

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.25

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.39

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.42

+0.14

Корреляция

Корреляция между VFSNX и OAKEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSNX и OAKEX

Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности OAKEX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		5.71%5.24%6.38%1.83%1.89%0.61%1.87%0.21%8.93%3.64%3.09%5.06%

Просадки

Сравнение просадок VFSNX и OAKEX

Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки OAKEX в -70.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и OAKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSNXOAKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-70.12%

+26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-17.18%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-38.40%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-49.61%

+5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-12.85%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-13.53%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.98%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSNX и OAKEX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) имеют волатильность 6.66% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSNXOAKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

6.45%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.96%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

16.66%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

17.61%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

18.60%

-2.93%