Сравнение VFSIX с SWYLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX).
VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. SWYLX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSIX и SWYLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSIX и SWYLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | -0.19% | 6.89% | 5.12% | 5.88% | -5.72% | -0.59% | 5.28% | 5.88% | 1.00% | 2.15% |
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | -0.72% | 12.23% | 8.03% | 13.15% | -13.79% | 8.06% | 11.04% | 16.21% | -3.08% | 12.11% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSIX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у SWYLX с доходностью -0.72%.
VFSIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 2.61%
SWYLX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSIX и SWYLX
VFSIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SWYLX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFSIX vs. SWYLX — Ранг доходности на риск
VFSIX
SWYLX
Сравнение VFSIX c SWYLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSIX | SWYLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.34 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.93 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.91 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 8.51 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSIX | SWYLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.34 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.55 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.75 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между VFSIX и SWYLX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSIX и SWYLX
Дивидендная доходность VFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности SWYLX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | 4.31% | 4.61% | 4.19% | 2.88% | 2.06% | 1.81% | 2.35% | 2.95% | 2.80% | 2.13% | 2.17% | 2.12% |
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | 5.75% | 5.70% | 4.82% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 1.77% | 2.12% | 2.29% | 1.21% | 0.67% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFSIX и SWYLX
Максимальная просадка VFSIX за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки SWYLX в -20.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSIX и SWYLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSIX | SWYLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -20.63% | +11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -5.58% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -20.63% | +11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -3.37% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -3.53% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 1.25% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSIX и SWYLX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) составляет 0.78%, в то время как у Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что VFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSIX | SWYLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 3.02% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 4.46% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 7.78% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 8.41% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 8.27% | -5.79% |