PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSAX с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSAX с VYMI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSAX и VYMI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.16%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.26%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, VFSAX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.26%.

VFSAX

1 день
1.87%
1 месяц
-2.98%
С начала года
3.16%
6 месяцев
5.55%
1 год
31.07%
3 года*
14.30%
5 лет*
5.72%
10 лет*
—

VYMI

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.87%
С начала года
6.26%
6 месяцев
13.90%
1 год
33.42%
3 года*
20.17%
5 лет*
12.59%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий VFSAX и VYMI

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

VFSAX vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSAX c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSAXVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.11

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.79

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

3.04

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

12.35

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSAX vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSAXVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.11

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.86

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.13

Корреляция

Корреляция между VFSAX и VYMI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и VYMI

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности VYMI в 3.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.21%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.61%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и VYMI

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, примерно равная максимальной просадке VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSAXVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-40.00%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.14%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-24.05%

-9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-5.87%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-6.38%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.72%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и VYMI

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) составляет 6.04%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSAXVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.36%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.90%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

15.90%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

14.75%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

16.88%

+0.16%