PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSAX с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSAX с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both funds - VFSAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Vanguard, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Over the past 5 years, VFSAX returned 5.77%/yr vs 12.09%/yr for VYMI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VFSAX charges 0.16%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSAX показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.99%.

VFSAX

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.05%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.48%
3 года*
16.76%
5 лет*
5.77%
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSAX и VYMI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		10.71%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%11.42%

Correlation

The correlation between VFSAX and VYMI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.88

The correlation between VFSAX and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFSAX и VYMI

Секторы
VFSAX
VYMI

Промышленность

18.7%
6.6%

Технологии

13.3%
4.3%

Сырьевые материалы

12.1%
6.8%

Финансовые услуги

10.8%
41.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
6.5%

Недвижимость

7.3%
1.3%

Здравоохранение

6.2%
6.6%

Энергетика

4.9%
9.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.0%

Коммунальные услуги

2.5%
5.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
4.0%

Промышленность

VFSAX
18.7%
VYMI
6.6%

Технологии

VFSAX
13.3%
VYMI
4.3%

Сырьевые материалы

VFSAX
12.1%
VYMI
6.8%

Финансовые услуги

VFSAX
10.8%
VYMI
41.9%

Потребительский циклический сектор

VFSAX
9.3%
VYMI
6.5%

Недвижимость

VFSAX
7.3%
VYMI
1.3%

Здравоохранение

VFSAX
6.2%
VYMI
6.6%

Энергетика

VFSAX
4.9%
VYMI
9.5%

Потребительский защитный сектор

VFSAX
3.4%
VYMI
7.0%

Коммунальные услуги

VFSAX
2.5%
VYMI
5.6%

Коммуникационные услуги

VFSAX
2.3%
VYMI
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

VFSAX vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSAX c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSAXVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.39

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.25

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.05

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

12.01

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSAX vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSAXVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.39

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.82

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.65

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и VYMI

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, примерно равная максимальной просадке VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSAXVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-40.00%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.14%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-12.84%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-24.05%

-9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.80%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-6.31%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.57%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и VYMI

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSAXVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.96%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

10.74%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

12.94%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

14.84%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

16.87%

+0.16%

Сравнение комиссий VFSAX и VYMI

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и VYMI

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		2.99%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VFSAX and VYMI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFSAX has higher volatility (4.42%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, VFSAX dropped -39.86% vs VYMI's -40.00%.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSAX и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор