PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSAX с VTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSAX с VTRIX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and VTRIX (Vanguard International Value Fund) are both mutual funds - VFSAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Vanguard, while VTRIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VFSAX returned 5.18%/yr vs 7.31%/yr for VTRIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VFSAX charges 0.16%/yr vs 0.36%/yr for VTRIX.

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSAX показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у VTRIX с доходностью 11.31%.

VFSAX

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.83%
С начала года
7.40%
6 месяцев
10.25%
1 год
21.75%
3 года*
15.30%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—

VTRIX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.48%
С начала года
11.31%
6 месяцев
14.50%
1 год
27.19%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSAX и VTRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		7.40%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		11.31%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%11.95%

Correlation

The correlation between VFSAX and VTRIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.91

The correlation between VFSAX and VTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFSAX и VTRIX

Секторы
VFSAX
VTRIX

Промышленность

20.2%
13.3%

Технологии

13.6%
14.7%

Сырьевые материалы

13.6%
6.3%

Финансовые услуги

13.0%
26.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
13.3%

Недвижимость

8.3%
1.5%

Энергетика

6.3%
4.6%

Здравоохранение

6.2%
9.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
8.0%

Коммунальные услуги

3.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.6%

Промышленность

VFSAX
20.2%
VTRIX
13.3%

Технологии

VFSAX
13.6%
VTRIX
14.7%

Сырьевые материалы

VFSAX
13.6%
VTRIX
6.3%

Финансовые услуги

VFSAX
13.0%
VTRIX
26.4%

Потребительский циклический сектор

VFSAX
8.7%
VTRIX
13.3%

Недвижимость

VFSAX
8.3%
VTRIX
1.5%

Энергетика

VFSAX
6.3%
VTRIX
4.6%

Здравоохранение

VFSAX
6.2%
VTRIX
9.0%

Потребительский защитный сектор

VFSAX
3.0%
VTRIX
8.0%

Коммунальные услуги

VFSAX
3.0%
VTRIX
0.3%

Коммуникационные услуги

VFSAX
2.4%
VTRIX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard International Value Fund

Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY
Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VIHAX

Доходность на риск

VFSAX vs. VTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSAX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSAXVTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.98

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.73

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.44

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

9.04

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSAX vs. VTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTRIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSAXVTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.98

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.35

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и VTRIX

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки VTRIX в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и VTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSAXVTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-59.39%

+19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.42%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-16.78%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-27.62%

-6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-3.15%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-13.87%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.08%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и VTRIX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Vanguard International Value Fund (VTRIX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSAXVTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.21%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

11.22%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

14.10%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

15.88%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

16.57%

+0.47%

Сравнение комиссий VFSAX и VTRIX

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VTRIX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и VTRIX

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности VTRIX в 16.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.08%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		16.26%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Часто задаваемые вопросы

VFSAX and VTRIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFSAX has higher volatility (4.84%) compared to VTRIX (4.21%). In terms of maximum drawdown, VFSAX dropped -39.86% vs VTRIX's -59.39%.

VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSAX и VTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор