Сравнение VFSAX с VSBSX
VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and VSBSX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFSAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Vanguard, while VSBSX is a Government Bonds fund tracking the Spliced Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 5 years, VFSAX returned 5.63%/yr vs 1.94%/yr for VSBSX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VFSAX charges 0.16%/yr vs 0.06%/yr for VSBSX.
Доходность
Сравнение доходности VFSAX и VSBSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFSAX показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у VSBSX с доходностью 0.81%.
VFSAX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 7.76%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
VSBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение доходности по годам VFSAX и VSBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 7.76% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 0.81% | 5.08% | 4.39% | 4.23% | -3.87% | -0.69% | 3.09% | 3.30% |
Correlation
The correlation between VFSAX and VSBSX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.07 |
Over the past year, VFSAX and VSBSX have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFSAX vs. VSBSX — Ранг доходности на риск
VFSAX
VSBSX
Сравнение VFSAX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFSAX | VSBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.53 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 4.00 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 16.05 | -10.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFSAX и VSBSX
Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и VSBSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFSAX | VSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.86% | -5.77% | -34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -0.84% | -10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -0.84% | -13.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | -5.77% | -28.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | 0.00% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -0.59% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 0.21% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSAX и VSBSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFSAX | VSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 0.50% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 0.98% | +11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 1.32% | +13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 1.96% | +13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 1.54% | +15.52% |
Сравнение комиссий VFSAX и VSBSX
VFSAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSAX и VSBSX
Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности VSBSX в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.17% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.82% | 3.98% | 4.50% | 3.29% | 1.12% | 0.63% | 1.72% | 2.26% | 1.80% | 1.10% | 0.76% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
VFSAX and VSBSX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFSAX has higher volatility (4.94%) compared to VSBSX (0.50%). In terms of maximum drawdown, VFSAX dropped -39.86% vs VSBSX's -5.77%.
VSBSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFSAX и VSBSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор