PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSAX с VFWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSAX с VFWAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and VFWAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFSAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Vanguard, while VFWAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VFSAX returned 5.77%/yr vs 8.69%/yr for VFWAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VFSAX charges 0.16%/yr vs 0.11%/yr for VFWAX.

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и VFWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSAX показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у VFWAX с доходностью 14.86%.

VFSAX

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.05%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.48%
3 года*
16.76%
5 лет*
5.77%
10 лет*
—

VFWAX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.86%
6 месяцев
17.34%
1 год
31.93%
3 года*
19.73%
5 лет*
8.69%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSAX и VFWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		10.71%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		14.86%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%14.02%

Correlation

The correlation between VFSAX and VFWAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.95

The correlation between VFSAX and VFWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFSAX и VFWAX

Секторы
VFSAX
VFWAX

Промышленность

18.7%
15.7%

Технологии

13.3%
18.5%

Сырьевые материалы

12.1%
7.1%

Финансовые услуги

10.8%
23.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.2%

Недвижимость

7.3%
2.0%

Здравоохранение

6.2%
7.1%

Энергетика

4.9%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.1%

Коммунальные услуги

2.5%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
4.6%

Промышленность

VFSAX
18.7%
VFWAX
15.7%

Технологии

VFSAX
13.3%
VFWAX
18.5%

Сырьевые материалы

VFSAX
12.1%
VFWAX
7.1%

Финансовые услуги

VFSAX
10.8%
VFWAX
23.3%

Потребительский циклический сектор

VFSAX
9.3%
VFWAX
8.2%

Недвижимость

VFSAX
7.3%
VFWAX
2.0%

Здравоохранение

VFSAX
6.2%
VFWAX
7.1%

Энергетика

VFSAX
4.9%
VFWAX
5.2%

Потребительский защитный сектор

VFSAX
3.4%
VFWAX
5.1%

Коммунальные услуги

VFSAX
2.5%
VFWAX
3.2%

Коммуникационные услуги

VFSAX
2.3%
VFWAX
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY
Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTIAXVFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с DODWXVFWAX с SPYVFWAX с VIGAX

Доходность на риск

VFSAX vs. VFWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSAX c VFWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSAXVFWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.28

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.10

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.90

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

11.40

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSAX vs. VFWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFWAX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и VFWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSAXVFWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.28

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.52

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и VFWAX

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки VFWAX в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и VFWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSAXVFWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-34.93%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.34%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-13.25%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-29.40%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.79%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-7.19%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.88%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и VFWAX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSAXVFWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.97%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

12.09%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

14.41%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

15.19%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

16.08%

+0.95%

Сравнение комиссий VFSAX и VFWAX

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VFWAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и VFWAX

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VFWAX в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		2.99%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.57%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VFSAX and VFWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFWAX has higher volatility (4.97%) compared to VFSAX (4.42%). In terms of maximum drawdown, VFSAX dropped -39.86% vs VFWAX's -34.93%.

VFWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSAX и VFWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор