PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSAX с VFWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSAX с VFWAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX).

VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и VFWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSAX и VFWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.16%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		3.43%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%14.02%

Доходность по периодам

С начала года, VFSAX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у VFWAX с доходностью 3.43%.

VFSAX

1 день
1.87%
1 месяц
-2.98%
С начала года
3.16%
6 месяцев
5.55%
1 год
31.07%
3 года*
14.30%
5 лет*
5.72%
10 лет*
—

VFWAX

1 день
1.59%
1 месяц
-2.18%
С начала года
3.43%
6 месяцев
7.36%
1 год
28.45%
3 года*
16.03%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY
Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTIAXVFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с DODWXVFWAX с SPYVFWAX с VIGAX

Сравнение комиссий VFSAX и VFWAX

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VFWAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFSAX vs. VFWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSAX c VFWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSAXVFWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.80

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.39

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.58

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

9.94

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSAX vs. VFWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFWAX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и VFWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSAXVFWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.80

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.02

Корреляция

Корреляция между VFSAX и VFWAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и VFWAX

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VFWAX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.21%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.85%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и VFWAX

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки VFWAX в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и VFWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSAXVFWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-34.93%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.34%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-29.40%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-7.34%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-7.25%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.94%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и VFWAX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) составляет 6.04%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSAXVFWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

7.04%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

11.08%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

16.03%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

14.99%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

16.01%

+1.03%