PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFSAX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSAX с VFIAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFSAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Vanguard, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, VFSAX returned 5.63%/yr vs 13.41%/yr for VFIAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFSAX charges 0.16%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSAX показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 11.29%.

VFSAX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.56%
6 месяцев
3.58%
С начала года
7.76%
1 год
17.66%
3 года*
14.00%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—

VFIAX

1 день
0.39%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.65%
С начала года
11.29%
1 год
22.29%
3 года*
20.45%
5 лет*
13.41%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSAX и VFIAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		7.76%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		11.29%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%20.46%

Correlation

The correlation between VFSAX and VFIAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.77

The correlation between VFSAX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFSAX и VFIAX

Секторы
VFSAX
VFIAX

Промышленность

19.2%
7.4%

Технологии

14.4%
39.2%

Сырьевые материалы

12.2%
1.8%

Финансовые услуги

10.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.8%

Недвижимость

7.1%
1.8%

Здравоохранение

6.0%
8.3%

Энергетика

4.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.3%
10.3%

Промышленность

VFSAX
19.2%
VFIAX
7.4%

Технологии

VFSAX
14.4%
VFIAX
39.2%

Сырьевые материалы

VFSAX
12.2%
VFIAX
1.8%

Финансовые услуги

VFSAX
10.1%
VFIAX
10.9%

Потребительский циклический сектор

VFSAX
8.9%
VFIAX
9.8%

Недвижимость

VFSAX
7.1%
VFIAX
1.8%

Здравоохранение

VFSAX
6.0%
VFIAX
8.3%

Энергетика

VFSAX
4.3%
VFIAX
3.2%

Потребительский защитный сектор

VFSAX
3.4%
VFIAX
4.5%

Коммунальные услуги

VFSAX
2.6%
VFIAX
2.5%

Коммуникационные услуги

VFSAX
2.3%
VFIAX
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

VFSAX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFSAXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.82

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.49

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.56

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

11.23

-5.77

VFSAX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и VFIAX

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSAXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-55.20%

+15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-8.90%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-18.75%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-24.53%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-0.35%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-9.36%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.02%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и VFIAX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSAXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.61%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

9.99%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

12.55%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

17.01%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

18.05%

-0.99%

Сравнение комиссий VFSAX и VFIAX

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и VFIAX

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности VFIAX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.05%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.17%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFSAX and VFIAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFSAX has higher volatility (4.94%) compared to VFIAX (3.61%). In terms of maximum drawdown, VFSAX dropped -39.86% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSAX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор