PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSAX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSAX с VFIAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSAX и VFIAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.16%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-3.66%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%21.57%

Доходность по периодам

С начала года, VFSAX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -3.66%.

VFSAX

1 день
1.87%
1 месяц
-2.98%
С начала года
3.16%
6 месяцев
5.55%
1 год
31.07%
3 года*
14.30%
5 лет*
5.72%
10 лет*
—

VFIAX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.51%
1 год
17.36%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.91%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Сравнение комиссий VFSAX и VFIAX

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFSAX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSAXVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.00

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.52

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.53

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

7.30

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSAX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа VFIAX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSAXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.00

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.71

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.06

Корреляция

Корреляция между VFSAX и VFIAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и VFIAX

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VFIAX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.21%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.17%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и VFIAX

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSAXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-55.20%

+15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-8.90%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-24.53%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-5.56%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-9.46%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.55%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и VFIAX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSAXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.38%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.55%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

18.32%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

16.91%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

18.05%

-1.01%