Сравнение VFSAX с BCSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX).
VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. BCSVX управляется Brown Capital Management. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSAX и BCSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSAX и BCSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -18.37% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 16.91% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -18.37%.
VFSAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- —
BCSVX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -18.37%
- 6 месяцев
- -27.10%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- -0.88%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSAX и BCSVX
VFSAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии BCSVX в 1.31%.
Доходность на риск
VFSAX vs. BCSVX — Ранг доходности на риск
VFSAX
BCSVX
Сравнение VFSAX c BCSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSAX | BCSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | -0.90 | +2.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | -1.21 | +3.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.85 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.49 | +2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | -1.22 | +11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSAX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | -0.90 | +2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.23 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VFSAX и BCSVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSAX и BCSVX
Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности BCSVX в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.27% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок VFSAX и BCSVX
Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и BCSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSAX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.86% | -43.93% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -32.35% | +20.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | -43.93% | +10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -32.00% | +22.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -11.85% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 13.12% | -10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSAX и BCSVX
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) составляет 6.64%, в то время как у Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSAX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 7.05% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 12.43% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 17.98% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 18.49% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 16.98% | +0.05% |