PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VFS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VinFast Auto Ltd (VFS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFS и SPY


2026 (YTD)20252024202320222021
VFS
VinFast Auto Ltd
22.75%-17.12%-51.85%-16.30%3.20%-1.09%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, VFS показывает доходность 22.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.


VFS

1 день
6.49%
1 месяц
27.33%
С начала года
22.75%
6 месяцев
27.93%
1 год
27.33%
3 года*
-26.37%
5 лет*
10 лет*

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VinFast Auto Ltd

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VFS:
VFS с BYDDYVFS с ^GSPCVFS с PLTR

Доходность на риск

VFS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VFS
Ранг доходности на риск VFS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFS: 6565
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VinFast Auto Ltd (VFS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.96

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.53

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

7.27

-4.51

VFS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFS на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VFSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.96

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.56

-0.68

Корреляция

Корреляция между VFS и SPY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VFS и SPY

VFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFS
VinFast Auto Ltd
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VFS и SPY

Максимальная просадка VFS за все время составила -97.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFS и SPY.


Загрузка...

Показатели просадок


VFSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.06%

-55.19%

-41.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.07%

-12.05%

-13.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.02%

-5.53%

-89.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.01%

-9.09%

-44.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.50%

2.54%

+7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VFS и SPY

VinFast Auto Ltd (VFS) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VFSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

5.35%

+9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.00%

9.50%

+17.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.61%

19.06%

+19.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

153.34%

17.06%

+136.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

153.34%

17.92%

+135.42%