PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VFS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VinFast Auto Ltd (VFS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFS и SPY


2026 (YTD)20252024202320222021
VFS
VinFast Auto Ltd
15.27%-17.12%-51.85%-16.30%3.20%-1.09%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, VFS показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.


VFS

1 день
6.65%
1 месяц
18.10%
С начала года
15.27%
6 месяцев
19.57%
1 год
21.07%
3 года*
-27.90%
5 лет*
10 лет*

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VinFast Auto Ltd

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VFS:
VFS с BYDDYVFS с ^GSPCVFS с PLTR

Доходность на риск

VFS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VFS
Ранг доходности на риск VFS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFS: 5555
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VinFast Auto Ltd (VFS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.93

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.45

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.53

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

7.30

-6.01

VFS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFS на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VFSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.93

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.56

-0.68

Корреляция

Корреляция между VFS и SPY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VFS и SPY

VFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFS
VinFast Auto Ltd
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VFS и SPY

Максимальная просадка VFS за все время составила -97.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFS и SPY.


Загрузка...

Показатели просадок


VFSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.06%

-55.19%

-41.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.07%

-12.05%

-13.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.32%

-6.24%

-89.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.97%

-9.09%

-44.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.50%

2.52%

+7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VFS и SPY

VinFast Auto Ltd (VFS) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что VFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VFSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.90%

5.31%

+8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.31%

9.47%

+16.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.60%

19.05%

+19.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

153.38%

17.06%

+136.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

153.38%

17.92%

+135.46%