Сравнение VFS с ^GSPC
VFS (VinFast Auto Ltd) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, VFS returned -32.27%/yr vs 19.90%/yr for ^GSPC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VFS и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFS показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
VFS
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -23.75%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- -6.41%
- 3 года*
- -32.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам VFS и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VFS VinFast Auto Ltd | -3.89% | -17.12% | -51.85% | -16.30% | 3.20% | -1.09% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 5.45% |
Correlation
The correlation between VFS and ^GSPC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2021 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
VFS
^GSPC
Сравнение VFS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VinFast Auto Ltd (VFS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFS | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.69 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 12.34 | -12.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.01 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.47 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок VFS и ^GSPC
Максимальная просадка VFS за все время составила -97.06%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFS и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.06% | -56.78% | -40.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.56% | -9.10% | -23.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.06% | -18.90% | -78.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.10% | -2.97% | -93.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.56% | -10.72% | -44.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.45% | 1.97% | +10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFS и ^GSPC
VinFast Auto Ltd (VFS) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что VFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 3.82% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.57% | 9.41% | +21.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.08% | 12.20% | +26.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.77% | 16.93% | +133.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.77% | 18.08% | +132.69% |
Часто задаваемые вопросы
VFS and ^GSPC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFS has higher volatility (8.63%) compared to ^GSPC (3.82%). In terms of maximum drawdown, VFS dropped -97.06% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFS и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор