Сравнение VFQY с SIXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL).
VFQY и SIXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VFQY и SIXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFQY и SIXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 38.95% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 4.93% | -0.61% | 14.13% | 2.38% | -7.49% | 20.00% | 18.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VFQY показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у SIXL с доходностью 4.93%.
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
SIXL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFQY и SIXL
VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SIXL в 0.47%.
Доходность на риск
VFQY vs. SIXL — Ранг доходности на риск
VFQY
SIXL
Сравнение VFQY c SIXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFQY | SIXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.23 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.39 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.33 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 1.07 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFQY | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.23 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VFQY и SIXL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFQY и SIXL
Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SIXL в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.36% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFQY и SIXL
Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и SIXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFQY | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -16.08% | -21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -8.63% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -16.08% | -9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -4.66% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -4.60% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.68% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFQY и SIXL
Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что VFQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFQY | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 3.05% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 6.75% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 12.13% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 12.14% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 12.64% | +8.38% |