PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFPIX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFPIX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

VFPIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VFPIX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFPIX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFPIX
Private Capital Management Value Fund		-7.41%-0.05%31.32%7.12%-1.18%36.37%14.00%16.86%-9.40%15.51%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, VFPIX показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции VFPIX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 10.47% против 13.99% соответственно.

VFPIX

1 день
1.96%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-7.41%
6 месяцев
-7.69%
1 год
1.86%
3 года*
6.29%
5 лет*
8.18%
10 лет*
10.47%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Private Capital Management Value Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFPIX:
VFPIX с NEAGXVFPIX с IWMVFPIX с ASFYXVFPIX с BDJVFPIX с BOSOXVFPIX с CAMSXVFPIX с CSMDX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий VFPIX и VTCLX

VFPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

VFPIX
Private Capital Management Value Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFPIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFPIX
Ранг доходности на риск VFPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFPIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFPIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFPIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFPIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFPIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFPIXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.98

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

1.50

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.52

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

7.35

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFPIX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFPIX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFPIX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFPIXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.98

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.77

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между VFPIX и VTCLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFPIX и VTCLX

Дивидендная доходность VFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFPIX
Private Capital Management Value Fund		2.31%2.14%8.91%0.64%3.39%13.37%12.63%20.74%20.32%1.30%1.42%6.95%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок VFPIX и VTCLX

Максимальная просадка VFPIX за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFPIX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFPIXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.37%

-55.18%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-12.20%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-24.98%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.37%

-34.56%

-17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-6.12%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-7.61%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

2.53%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VFPIX и VTCLX

Private Capital Management Value Fund (VFPIX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что VFPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFPIXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.42%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

9.68%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

18.43%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

17.23%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

18.26%

+4.84%