PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFPIX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFPIX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

VFPIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VFPIX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFPIX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFPIX
Private Capital Management Value Fund		-7.41%-0.05%31.32%7.12%-1.18%36.37%14.00%16.86%-9.40%15.51%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, VFPIX показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции VFPIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 10.47% против 19.48% соответственно.

VFPIX

1 день
1.96%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-7.41%
6 месяцев
-7.69%
1 год
1.86%
3 года*
6.29%
5 лет*
8.18%
10 лет*
10.47%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Private Capital Management Value Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с VFPIX:
VFPIX с NEAGXVFPIX с IWMVFPIX с ASFYXVFPIX с BDJVFPIX с BOSOXVFPIX с CAMSXVFPIX с CSMDX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий VFPIX и NASDX

VFPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

VFPIX
Private Capital Management Value Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

VFPIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFPIX
Ранг доходности на риск VFPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFPIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFPIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFPIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFPIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFPIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFPIXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.04

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

1.63

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.87

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

7.07

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFPIX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFPIX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFPIX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFPIXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.04

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.29

+0.20

Корреляция

Корреляция между VFPIX и NASDX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFPIX и NASDX

Дивидендная доходность VFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFPIX
Private Capital Management Value Fund		2.31%2.14%8.91%0.64%3.39%13.37%12.63%20.74%20.32%1.30%1.42%6.95%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок VFPIX и NASDX

Максимальная просадка VFPIX за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFPIX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFPIXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.37%

-83.16%

+30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-12.70%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-35.33%

+12.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.37%

-35.33%

-17.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-8.91%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-34.59%

+26.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

3.37%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VFPIX и NASDX

Текущая волатильность для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) составляет 6.19%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что VFPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFPIXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.54%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

12.89%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

22.75%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

23.07%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

22.63%

+0.47%