Сравнение VFPIX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
VFPIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VFPIX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFPIX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFPIX Private Capital Management Value Fund | -7.41% | -0.05% | 31.32% | 7.12% | -1.18% | 36.37% | 14.00% | 16.86% | -9.40% | 15.51% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VFPIX показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции VFPIX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 10.47% против 7.99% соответственно.
VFPIX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -7.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 10.47%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFPIX и DFISX
VFPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
VFPIX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
VFPIX
DFISX
Сравнение VFPIX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFPIX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.99 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 2.56 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.39 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.34 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 9.16 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFPIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.99 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VFPIX и DFISX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFPIX и DFISX
Дивидендная доходность VFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFPIX Private Capital Management Value Fund | 2.31% | 2.14% | 8.91% | 0.64% | 3.39% | 13.37% | 12.63% | 20.74% | 20.32% | 1.30% | 1.42% | 6.95% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок VFPIX и DFISX
Максимальная просадка VFPIX за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFPIX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFPIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -60.66% | +8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -11.96% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -35.06% | +12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.37% | -43.00% | -9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -9.09% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -11.69% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 3.05% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFPIX и DFISX
Текущая волатильность для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) составляет 6.19%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что VFPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFPIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 6.81% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 10.46% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 15.63% | +7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 15.80% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.10% | 16.13% | +6.97% |